同一只股票的相关系数

‘壹’ 股票关联性系数

股票关联性系数说白了就是指:两种或多种股票内在的依存方式和依存度。
举例子：石油行业股票和汽车行业股票就是一对呈负相关趋势的股票，而且是高度负相关。因为当油价上涨使得石油股市值窜升时，汽车工业股一般都受此影响市值反而会下降。再比如：汽车工业股票和钢铁工业股票就呈正相关关系。也就是说汽车需求量的增长会带动钢铁需求量的增加，这样一来，这两种行业的股票就在理论上属于同生同降板块。当然，相关性只是理论上的概念，实际操作中还是会有各种因素来修正的。

‘贰’ 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。
相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。
拓展资料：
1.协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
2.标准差（Standard Deviation） ：标准差也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。 格雷厄姆在1949年的着作《聪明的投资者》里说过：“经验表明在大多事例中，安全依赖于收益能力，如果收益能力不充分的话，资产就会丧失大部分的名誉(或帐面)价值。”
3.相关系数是反映两种证券之间相关性的统计方法。换句话说，这个统计告诉我们一个证券与另一个证券有多密切相关。当两种证券向上或向下同向移动时，相关系数为正。当两种证券向相反方向移动时，相关系数为负。确定两种证券之间的关系对分析跨市场关系，行业/股票关系以及行业/市场关系很有用。该指标还可以帮助投资者通过识别与股市低或负相关的证券进行多样化。 解释 相关系数在-1和+1之间振荡。这不是一个动量振荡器。
4.相反，它从正相关周期移动到周期负相关。+1被认为是完美的正相关，这是罕见的。0到+1之间的任何值表示两个证券向相同的方向移动。正相关的程度可能随时间而变化。石油股和石油大部分时间呈正相关。下面的例子显示了一只石油股股价和石油价格的关系。不出所料，20日相关系数仍然大幅上涨，经常上探+75。这两种证券之间显然存在着积极的关系。一般来说，任何超过0.50的数据都表现出强烈的正相关。

‘叁’ 投资组合的相关系数怎么算

相关系数Pij =0.506。

相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系，即在统计上不相关。

银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显着的，而且数值比较高，说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。

风险和收益率相同，相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况，两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。

(3)同一只股票的相关系数扩展阅读：

注意事项：

1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队，每个成员者要有各自优势，胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别， 而收益和风险通常是成正比的，因此，在构建的基金组合中，需合理平衡各类型基金的投资比例。

2、此外组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金，也要避免相同类型风格/操作理念的基金，因为这些都会增加基金组合的风险。

3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时，通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及现金类资产3种。

‘肆’ 在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

理论上相关系数反应了两者之间的相互影响的程度。为1，那是正相关，就是其中一个的变动和另外一个的变动时同向。

‘伍’ 如何分析两只股票的涨幅的相关系数

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

‘陆’ 相关系数与证券组合风险的关系如何

一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然。
组合中各个证券相关系数越小越好，最好是-1，这样在相同的预期收益下组合的风险越低。对证券组合来说，相关系数可以反映一组证券中，每两组证券之间的期望收益作同方向运动或反方向运动的程度。

【拓展资料】
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债_、股票及存单等。以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较"齐全"。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。比较重要的是前面3种。
收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有:附息债券、优先股及一些避税债券。
增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。
收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。
货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。
国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。
指数化证券组合模拟某种市场指数，信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合，以求获得市场平均的收益水平。根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为两类:一类是模拟内涵广大的市场指数，另一类是模拟某种专业化的指数，如道-琼斯公用事业指数。
避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。

‘柒’ 一只股票基本资料里的“相关指数”是什么意思。

股市指数说白了，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。
如何能直观地知晓当前各个股票市场的涨跌情况呢？通过观察指数就可以。
股票指数的编排原理事实上还是很繁琐的，这里就不展开讲了，点击下方链接，教你快速看懂指数：新手小白必备的股市基础知识大全
一、国内常见的指数有哪些？
会根据股票指数的编制方法及其性质来进行分类，股票指数基本上被分成这五个类别：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。
其中，出现频率最多的是规模指数，就好像广为认知的“沪深300”指数，它反映的是沪深市场中股票的一个整体状况，说明的是交易比较活跃的300家大型企业的股票代表性和流动性都很不错。
再者，“上证50 ”指数也属于规模指数，其具体作用就是能够表达出上海证券市场代表性好、规模大、流动性好的50只股票的整体情况。

行业指数其实代表的就是某一行业的现在的一个整体情况。例如“沪深300医药”就属于行业指数，代表沪深300指数样本股中的17个医药卫生行业股票整体状况，反映出了该行业公司股票的整体表现怎么样。
如果想要表示作为人工智能或者新能源汽车这样的那些主题的整体情况的话，就需要用主题指数来表示，那么相关指数有“科技龙头”、“新能源车”等。
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二、股票指数有什么用？
根据上述的文章内容可以知道，指数实际上就是选择了市场上有代表性的股票，因此有了指数，我们就可以第一时间对市场的整体涨跌情况做到了如指掌，从而对市场的整体热度有一个大概的了解，甚至对于未来的走势也可以预测一二。具体则可以点击下面的链接，获取专业报告，学习分析的思路：最新行业研报免费分享

应答时间：2021-09-24，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

‘捌’ 在计算出股票之间的相关性之后，这样一个相关系数对于股民来讲有什么用，我们可以根据这个数字得到什么

只能学术研究 在中国没现实意义

‘玖’ 一支股票的收益率和市场组合收益率的相关系数为0.8，表明什么意思

有正的相关性且相关程度比较高，其表现与市场整体的表现比较接近。