⑴ 类似股票,投资者要求收益率为13%,若公司计划下一年支付股利4·2美元,那么预期该公司股价的增长率是多少
这道题是关于股利固定增长模型，根据股利固定增长模型公式P0=D0(1+g)/(R-g)=D1/(R-g)，依题意可知，银樱P0=80，D1=4.2，R=13%，求g。把相关数据锋袭丛代入可禅丛得，80=4.2/(13%-g)，解得g=7.75%。
⑵ 知道A,B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2
设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则
13=RF+0.8*（RM-RF）
18=RF+1.2*（RM-RF）
解二元一次方程组，得
RM=15.5
RF=3
同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5%
例如：
期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)
实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C比证券B多出0.5倍贝塔系数乘以(风险收益率与无风险收益率的差值)
故此证券C的期望收益率=证券B期望收益率+(证券C贝塔系数-证券B贝塔系数)*(证券B期望收益率-证券A期望收益率)/(证券B贝塔系数-证券A贝塔系数)=12%+(2-1.5)*(12%-6%)/(1.5-0.5)=15%
(2)一只股票的预期收益是13扩展阅读：
市场收益率的变化决定着债券的发行价格。票面利率是发行之前确定的。而资金市场的利率是不断变化的，市场收益率也随之变化。从而使事先确定的票面利率与债券发行时的市场收益率发生差异，若仍按票面值发行债券就会使投资者得到的实际收益率与市场收益率不相等相差太多。
因旅碧兆此，需要调整债券发行价格。以使投资者得到的实际收益率与市场收益率相等或略高，当市场收益率高于票面的利率时，债券应以低于票面的拆租价格发行；当市场收益率低于票面利率时，债券应以高于票面值的价格慧唤发行。
⑶ 考试要用，麻烦帮忙 有A、B两只股票，A的预期收益率为13%，标准差为10%；B的预期收益率为5%，标准差为18%
收益宝上高手很多会为你解答的
⑷ 金融计算题
预期...（1）组合的标准差为7％ 期望收益率：10%...
（2）15%
... 11% 16% （1） 收益率系数...15%
（2） 加利率 金融资产 1% 本金1000万元...投资有风险（一般不保证）
看基金经理投资水（评帆雹）平判岁怎掘轿睁么样...如果投资理想，“行情好”...15%一般都可以达到...
⑸ 影响投资收益率的只有一个因素,其预期收益率分别为13%和8%,β值分别等于1.3和0.6,.无风险利率应等于多少
设孙绝无风险利率为x，市场平均风则搜姿险报酬漏宽率为y，则有方程：
x+1.3y=13%
x+0.6y=8%
解得，x=8%-5%*0.6/0.7=3.714%
⑹ 无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，而股票的贝塔系数为0.6，预期收益是多少
无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，股票的贝塔系数为0.6，预期收益是13%。
根据CAMP资本资产定价模型：2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%，所以预期收益率为13%。
预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型CAPM，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。
拓展资料：
预期收益率的计算模型：
1.主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。
首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度，资产I的β值=资产I与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差。
2.市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。
需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。
单个资产的收益率：一项资产的预期收益率与其β值线形相关：E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。
Rf:无风险收益率。E(Rm)：市场投资组合的预期收益率。βi:投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
3.整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。
对于多要素的情况：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]。其中，E(Ri):要素I的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。
风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。
⑺ 期望收益和标准差
组合期望收益＝13%×30%＋8%×70%＝9.5%
方差＝标准差×标准差
组合液中方差＝（20%×20%）×30%＋（12%×12%）×70%＝0.02208
组合标准亩埋孙差＝组合方差的平迅链方根＝14.86%
⑻ 求文档: 股票A的期望收益率为12％，而封校值B等于1，B股票的期望收益率为13％，B
（1）根据CAPM模型，明物有E(rA)=5%+（11%-5%）=11%
E(rB)=5%+1.5×（11%-5%）=14%
因为14% 〉11%，所以袭返买B股拍槐饥票更好
（2）A股票的α值为12%-11%=1%
B股票的α值为13%-14%= -1%
⑼ 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，
13% * 股票A占得比例 + 5% *股票B占得比例
⑽ 一支股票的贝塔系数是0.8，期望报酬率是13％。一项无风险资产目前赚取
一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%