㈠ 股票中收益波动率是什么意思,怎么计算
股票波动率：波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。
实际波动率
实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
历史波动率
历史波动率是指投资回报率在过去仿兆一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
波动率计算方法
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离。
2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离。
(1)中国股票市场特质波动率扩展阅读：
股票收益率是反映股票收益水平的指标
1、是反映投资者以现行价格购买股票的预期收益水平。它是年现金股利与现行市价之比率。本期股利收益率=(年现金股利/本期股票价格)*100%。
2、股票投滚如资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间获得的收益率为持有期收益率。持有期收益率=[(出售价格-购买价格)/持有年限+现金股利]/购买价格*100%。
3、公司进行拆股必然导致股份增加和股价下降，正是由于拆股后股票价格要进行调整，因而拆股后的持有期收益率也随之发生变化。
拆股后持有期收益率=(调整后的资本所备备租得/持有期限+调整后的现金股利)/调整后的购买价格*100%。
㈡ 怎么看股票的波动率
冲天牛为您解答：
股票价格波动率 被定义为股票收益率（股票价格变动比例）的标准差，它反映了股票价格的“发散”程度。从理论上讲，可转换公司债券的价格受可转换公司债券存续期间标的股票波动率的影响；但是，事后的波动率事前并不能准确得知。在实际操作过程中，除了用已知派生证券的价格和其定价公式倒推“隐含波动率”（Implied Volatility）之外，一个常用的方法是用标的股票历史的波动率来替代将来派生证券存续期标的股票的波动率。具体计算年波动率的方法如下：
假定： n： 连续观察的交易日数
Si：在第i个交易日末的股价
令：
其中： i=1，2，…，n
则 的估计值为：
其中： 为ui的均值
N为年交易天数
全球股票市场的波动率平均约20％左右，亚洲偏高在30％左右，由于我国证券市场是新兴市场，因此每年的股票波动率变化幅度较大，以上证综指为例，1992年股票波动率高达96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波动幅度非常大，但总体下降趋势是明显的。
望采纳！！
㈢ 股票波动率怎么查
股票波动率在交易软件中显示，投资者查看盘口信息就能看见，股票涨跌幅、振幅等都能代表股票的波动率。
【拓展资料】
波动率（Volatility）是一个用于衡量价格波动水平的指标，能够反映出价格 偏离平均值的幅度。波动率越大，意味着价格波动幅度就越大，反之波动率越小，表示价格波动幅度越小。通常情况下，当其他因素不变，波动率越高期权的价格越高，反之价格越低。
50ETF期权波动率一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。
根据不同的计算方法，将波动率分为四种，历史波动率、隐含波动率、未来波动率、预期波动率，其中较为常用的是历史波动率和隐含波动率。
历史波动率（Historical Volatility）也称实际波动率，指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动率，顾名思义它是利用标的资产历史价格数据计算所得的波动率，因此具有确定性。我们在期权中使用的计算方式是通过计算一段时期标的价格变化幅度（涨跌幅）的标准差，并进行年化调整（乘以根号下250—交易日）。
隐含波动率（Implied Volatility指实际期权价格所隐含的波动率。由期权定价理论（B-S定价公式）可知，五个影响期权价格的因素分别为标的资产价格、到期时间、波动率、无风险利率和执行价格。将期权实际价格以及除波动率以外的其他参数带入公式而反推出一个波动率数值，这个就是隐含波动率。
由于期权的实际价格是由期权买卖双方交易而形成，是市场价格的真实映射。因此隐含波动率反映的是参与者对于市场未来的看法和预期，也被视为最接近当时的真实波动率。
在希腊字母中有一个专门表示波动率变1单位的时候，期权价格会变多少的Vega。Vega有几个特点，首先所有期权的Vega都大于0，这是因为波动率越大，无论是看涨期权还是看跌期权都会越值钱；其次平值期权的Vega值最大，由于平值期权对各种因素的变动最为敏感，任何一个因素的变化都可能导致它变为实值或虚值期权；最后剩余期限越长，Vega值越大。
㈣ 如何衡量股票市场的波动性及其对不同投资者的影响
股票市场波动性是指在一段时间内，股票价格变动的程度和频率。通常来说，股票市场波动性越大，风险越高芦答。因此，投资者在进行投资决策时需要考虑市场波动性对自身的影响。以下是几个度量股票市场波动性和分析其影响的方法：
1.历史波动率：历史波动率是根据过去一段时间内的股票价格变动幅度计算出来的预测指标。它可以衡量股票市场的风险水平，投资者可以根据历史波动率来调整自己的投资组合。
2.波动性指数（VIX）：波动性指数是衡量市场波动性的指标，也称为“恐慌指数”，它通过对期权价格的计算得出。当市场波动性增加时，VIX也会随之上升。
3.贝塔系数：碧腔贝塔系数是一个股票的价格变动相对于某个基准的波动性的度量。如果一个陪慧慧股票的贝塔系数大于1，则表明它比市场更容易波动。
4.投资组合分析：投资者可以通过将多种不同类型的股票投资组合成一个投资组合，降低整个组合的波动性。这种分散投资的方式可以使投资者获得更稳定的回报，减少个别股票价格波动对整个投资组合的影响。
总之，股票市场的波动性对不同投资者的影响有所不同。投资者应该了解市场波动性对自己投资组合的影响，选择适合自己的投资策略，以达到最优的投资效果。
㈤ 股票波动率如何计算
波动率的计算方法分为上升趋势和下降趋势的波动率。
1、计算上升趋势波动率的方法是，在上升趋势中。用底部与底部的距离除以底部与底部的间隔。然后向上舍入。
即上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离。
2、下降趋势波动率的计算方法是，在下降趋势中。顶部与顶部之间的距离除以顶部与顶部之间的间隔。并向上舍入，用它们作为坐标在纸上画刻度。
即下降波动率=(第二个顶部-第一个顶部)/两个顶部之间的时间距离。
拓展资料：
股票(stock)是股份公司所有权的一部分，也是发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具，可以转让，买卖，股东凭借它可以分享公司的利润，但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。
股票是股份制企业（上市和非上市）所有者（即股东）拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股，可在股票交易所（即二级市场）自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所，因此不能自由买卖，称非上市流通股。
这种所有权为一种综合权利，如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等，但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称，是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资金市场的主要长期信用工具。
㈥ 股票的波动率如何计算
涨跌幅=(今日收盘价-昨日收盘价)/昨日收盘价*100%。 当前交易日最新成交价（或收盘价）与前一交易日收盘价相比较所产生的数值，这个数值一般用百分比表示。
温馨提示：入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2021-11-26，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
㈦ 股票波动率指标是哪个
股票的波动率指标一般是历史波动率和隐含波动率。历史波动率：通过一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量；隐含波动率：只与期权有关，是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。投资者可以计算和比较两种波动率，然后分析出对未来价格趋势的预估，但是对专业要求相对较高。
拓展资料：波动率分类：
1、实际波动率，实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。
2、历史波动率，历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。
3、预测波动率，预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率，因为前者是人们对实际波动率的理解和认识，当然，历史波动率往往是这种理论和认识的基础。除此之外，人们对实际波动率的预测还可能来自经验判断等其他方面。
㈧ 如何衡量股票市场的波动性
股票市场的波动性可以通过各种指标进行衡量。以下是几个常用的指标：
历史波动率：历史睁备波动率是根据股票价格的历史数据计算出来的。这个指标可以帮助投资者了解股票价格的波动范围和波动强度。历史波动率越高，代表股票吵早型价格波动越大。
β系数：β系数也叫贝塔系数，是衡量个股相对于整个股市波动性的指标。β系数为1表示该股的波动与整个股市的波动一致；β系数高于1则代表该股的波动性大于整个股市的波动性，反之则小于。
ATR指标：ATR指标是衡量股票价格波动幅度的技术指标，全称为Average True Range。它根据股票价格的真实波动范围计算出来，可以帮助投资者了解股票价格的波动幅度和风险水平。
波动率指数（VIX）：波动率指数是衡量整个股市波动性的指标。它根据标普500指数期权的价格计算出来，代表了市场对未来30天内股市波动性的预期。VIX指数越高，代表市场对未来股市波动性的担忧升猜越大。
总之，不同的指标可以从不同角度衡量股票市场的波动性，投资者可以根据自己的需求和风险承受能力选择合适的指标来评估市场风险。