1. 如何利用量化交易进行股票筛选
利用量化交易进行股票筛选，可以通过以下步骤实现：
1. 数据收集与处理
2. 构建筛选条件
3. 多因子模型
4. 机器学习优化
5. 回测验证
通过以上步骤，投资者可以高效地筛选出具有投资价值的股票，并提升量化交易策略的效果。同时，利用先进的量化交易平台和工具，可以进一步支持网格交易、量化交易等高级交易策略，为投资者提供更多选择和便利。
2. 如何画pe-band图表
了解价值投资与量化分析，与行业专家交流心得，对于提升个人投资能力大有裨益。近期我尝试使用Python与tushare接口下载历史股价信息，导出至Excel进行季度筛选，结合新浪财经的季度EPS数据，自动计算出滚动市盈率（TTM）。
然而，当前方法存在一些局限性。为探索更高效、直观的分析手段，特此寻求行业高手的宝贵建议与经验分享。
下图展示了我对启迪桑德两年PE-BAND的分析。在2018年一季度数据尚未获取的情况下，我依据2017年第四季度的券商预测进行了分析。通过此图，可以看出PE-BAND在实际应用中对投资者提供了一定的参考价值。
欢迎各位投资界的大佬们，分享您的分析策略与心得，共同探讨价值投资与量化分析的奥秘。期待与您在投资之路上携手前进，相互启发，共同成长。
3. 镐庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴
镐庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴
镐庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴锛岃繖闇瑕佹煡阒呯浉鍏宠祫鏂欐墠鑳借В绛斿嚭𨱒ワ纴镙规嵁澶氩勾镄勫︿範缁忛獙锛屽傛灉瑙ｇ瓟鍑烘庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴锛岃兘璁╀綘浜嫔崐锷熷嶏纴涓嬮溃鍒嗕韩銆愭庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴銆戠浉鍏虫柟娉旷粡楠岋纴渚涗綘鍙傝冨熼壌銆
镐庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴
鍒ゆ柇镶＄エ涔板叆钀ヤ笟閮ㄦ槸楠楀眬镄勬柟寮忓备笅锛
1.瀹㈡埛鏄阃氲繃𨰾ㄦ墦浼佷笟瀹ｄ紶镄勯独镓扮数璇濆悗涓嬭浇骞舵墦寮APP锛屽彂鐜拌稿氩悎浣滈兘鏄阃犲亣镄勚
2.鍏舵★纴鍦ㄨ偂绁ㄤ氦鏄撹蒋浠朵笂镆ョ湅璇ヨ惀涓氶儴锛屽傛灉璇ヨ惀涓氶儴娌℃湁涓涓佺偣鍎跨殑鎴愪氦璁板綍锛屼篃鏄楠楀眬銆
3.链钖庯纴濡傛灉浠ヤ笂閮芥棤娉旷‘璁わ纴瀹㈡埛鍙浠ユ恶甯﹁韩浠借瘉铡昏ヨ惀涓氶儴镓鍦ㄧ殑鍒稿晢钀ヤ笟閮锛屽幓鐜板満镆ョ湅鍏朵氦鏄撶郴缁燂纴濡傛灉浜ゆ槗绯荤粺閮芥槸绌虹殑锛岄偅涔埚氨鏄楠楀眬銆
闇瑕佹敞镒忕殑鏄锛屼互涓婃柟娉曞彧鏄鍒ゆ柇镶＄エ涔板叆钀ヤ笟閮ㄦ槸楠楀眬镄勪竴绉嶆柟寮忥纴寤鸿鎶曡祫钥呰缮鏄搴旇ヨ皑鎱庢姇璧勶纴阆垮厤鎹熷け銆
镶＄エ鍒涘勾搴︽柊楂树拱鍏
镶＄エ鍒涘勾搴︽柊楂桦苟涓崭竴瀹氭剰锻崇潃鏄涔板叆镄勫ソ镞舵満銆傝偂绁ㄥ垱骞村害鏂伴珮鍙鑳芥槸锲犱负鍏鍙镐笟缁╁为暱銆佸竞鍦烘儏缁楂樻定绛夊洜绱狅纴浣嗕篃鍙鑳藉瓨鍦ㄩ庨橹銆
鍦ㄥ喅瀹氭槸钖︿拱鍏ヨ偂绁ㄤ箣鍓嶏纴寤鸿鎭ㄨ繘琛屾洿鍏ㄩ溃镄勫竞鍦哄垎鏋愪互鍙婅冭槛鎶曡祫缁勫悎镄勫氩厓鍖栥傛ゅ栵纴瀵逛簬鏂伴珮镄勮偂绁锛屽缓璁璁剧疆姝㈡崯镣逛互淇濇姢鎭ㄧ殑鎶曡祫銆
濡傛灉鎭ㄦ兂浜呜В镟村氩叧浜庤偂绁ㄤ氦鏄撶殑淇℃伅锛屽缓璁鎭ㄥ捝璇涓扑笟镄勯噾铻嶉【闂鎴栬繘琛岃嚜宸辩殑镰旂┒銆傚湪杩涜屼换浣曟姇璧勫喅绛栦箣鍓嶏纴璇风‘淇濇偍宸茬粡浠旂粏钥冭槛骞剁悊瑙ｄ简鐩稿叧镄勯庨橹鍜屾満浼氥
镶＄エ涔板叆鍗栧嚭鎶宸
镶＄エ镄勪拱鍏ュ拰鍗栧嚭鎶宸у备笅锛
1.浜呜В镶＄エ锛氩湪鍐冲畾璐涔拌偂绁ㄤ箣鍓嶏纴蹇呴’浜呜В杩椤跺叕鍙哥殑缁忚惀鐘跺喌銆佽储鏀跨姸鍐点佷骇鍝佺壒镣圭瓑鍐呭广傛偍鍙浠ラ氲繃阒呰诲叕鍙哥殑骞村害鎶ュ憡銆佸ｅ害鎶ュ憡銆佹柊闂绘姤阆撶瓑鏂瑰纺𨱒ヤ简瑙ｃ
2.瀵绘垒钖堥傜殑涔板叆镞舵満锛氩绘垒钖堥傜殑涔板叆镞舵満鏄镶＄エ鎶曡祫镄勯吨瑕佷竴姝ャ傛偍鍙浠ラ氲繃瑙傚疗镶＄エ浠锋牸銆佸竞鍦鸿秼锷裤佸叕鍙镐笟缁╃瓑鏂归溃𨱒ュ绘垒钖堥傜殑涔板叆镞舵満銆
3.鍒嗘暎鎶曡祫锛氩垎鏁ｆ姇璧勫彲浠ラ檷浣庢姇璧勯庨橹銆傛偍鍙浠ヨ喘涔颁笉钖岃屼笟銆佷笉钖屽叕鍙哥殑镶＄エ锛屼互闄崭绠鍗曚竴镶＄エ镄勯庨橹銆
4.鍗栫┖锛氩傛灉鎭ㄨや负镆愬彧镶＄エ镄勪环镙煎皢浼氢笅璺岋纴鎭ㄥ彲浠ュ厛鍊熷叆璇ヨ偂绁锛岀劧钖庡皢鍏跺崠鍑猴纴绛夊埌浠锋牸涓嬭穼钖庡啀涔板洖璇ヨ偂绁锛屽皢鍏惰缮缁椤师𨱒ョ殑鍊熷嚭钥呫
5.姝㈡崯锛氲惧畾涓涓鐗瑰畾镄勪环镙硷纴褰撹偂绁ㄤ环镙艰Е鍙婃や环镙兼椂锛岀珛鍗冲仠姝浜忔崯銆傝繖鍙浠ュ府锷╂偍阆垮厤杩涗竴姝ユ崯澶便
6.闀挎湡鎶曡祫锛氶暱链熸姇璧勬槸镶＄エ鎶曡祫镄勪竴绉岖瓥鐣ワ纴阃氲繃闀挎湡鎸佹湁镶＄エ锛屾偍鍙浠ヨ幏寰楀叕鍙哥殑鍒嗙孩鍜岃偂鎭锛屽悓镞朵韩鍙楄偂绁ㄤ环镙肩殑涓婃定甯︽潵镄勬敹鐩娿
璇锋敞镒忥纴镶＄エ鎶曡祫瀛桦湪椋庨橹锛屾姇璧勮呭簲镙规嵁镊宸辩殑椋庨橹镓垮弹鑳藉姏鍜屾姇璧勭洰镙囨潵鍐冲畾鎶曡祫绛栫暐銆
镶＄エ涔板叆鏁伴噺鏄浠涔
钬滆偂绁ㄤ拱鍏ユ暟閲忊濇槸鎸囨姇璧勮呭湪璇佸埜鍏鍙稿紑绔嬬殑镶＄エ浜ゆ槗璐︽埛涓锛屾疮娆′拱鍏ヨ偂绁ㄧ殑鏁伴噺銆傚湪涓锲藉ぇ闄嗙殑镶＄エ浜ゆ槗甯傚満涓锛屾姇璧勮呭彲浠ヨ嚜鐢遍夋嫨鍏朵拱鍏ヨ偂绁ㄧ殑鏁伴噺銆备竴鑸𨱒ヨ达纴鎶曡祫钥呭彲浠ラ夋嫨璐涔1镶°10镶°100镶°1000镶＄瓑鏁存暟鍊岖殑镶＄エ鏁伴噺銆
渚嫔傦纴濡傛灉镆愬彧镶＄エ镄勪环镙间负10鍏冿纴钥屾姇璧勮呮兂璐涔100镶¤ヨ偂绁锛岄偅涔埚叾闇瑕佹敮浠10000鍏冿纸鍗10鍏/镶x100镶★级銆
镶＄エ涔板叆绛栫暐閲忓寲
镶＄エ涔板叆绛栫暐閲忓寲鏄鎸囬氲繃閲忓寲鍒嗘瀽鎶链𨱒ョ‘瀹氭槸钖﹁喘涔版煇鍙镶＄エ浠ュ强浣曟椂璐涔般备笅闱㈡槸涓涓绠鍗旷殑镶＄エ涔板叆绛栫暐閲忓寲镄勪緥瀛愶细
1.纭瀹氩悎阃傜殑鎸囨爣锛氶栧厛闇瑕佺‘瀹氱敤浜庨噺鍖栧垎鏋愮殑鎸囨爣锛屼緥濡傚竞鐩堢巼锛圥E锛夈佸竞鍑鐜囷纸PB锛夈佽偂鎭鏀剁泭鐜囥佹疮镶℃敹鐩婄瓑銆傝繖浜涙寚镙囧彲浠ュ府锷╀綘浜呜В鍏鍙哥殑锘烘湰闱㈡儏鍐点
2.鏁版嵁鏀堕泦鍜岄勫勭悊锛氭敹闆嗙浉鍏虫暟鎹锛屽傚叕鍙歌储锷℃姤琛ㄣ佹柊闂绘姤阆撱佸竞鍦鸿皟镆ョ瓑锛屽苟瀵规暟鎹杩涜岄勫勭悊锛屼緥濡傛竻娲楅吨澶嶆暟鎹銆佹牸寮忓寲鏁版嵁绛夈
3.鏁版嵁鍒嗘瀽锛氢娇鐢ㄦ暟鎹鍒嗘瀽宸ュ叿锛屽侾ython銆丷璇瑷绛夛纴瀵规暟鎹杩涜屽勭悊鍜屽垎鏋愩傚彲浠ヤ娇鐢ㄥ悇绉岖畻娉曞拰妯″瀷𨱒ラ勬祴镶＄エ浠锋牸鍜屼氦鏄挞噺锛屼緥濡傚熀链闱㈠垎鏋愩佹妧链鍒嗘瀽銆侀噺鍖栧垎鏋愮瓑銆
4.椋庨橹璇勪及锛氩湪镶＄エ涔板叆绛栫暐閲忓寲涓锛岄庨橹璇勪及鏄镊冲叧閲嶈佺殑銆备綘闇瑕佽瘎浼版姇璧勯庨橹锛屼緥濡傚竞鍦洪庨橹銆佷俊鐢ㄩ庨橹銆佹祦锷ㄦч庨橹绛夈
5.鎶曡祫鍐崇瓥锛氩熀浜庝互涓婂垎鏋愮粨鏋滐纴鍒跺畾鎶曡祫鍐崇瓥銆傚湪鍒跺畾鍐崇瓥镞讹纴闇瑕佽冭槛椋庨橹鍜屾敹鐩婄殑骞宠锛屽苟阃夋嫨钖堥傜殑镶＄エ涔板叆绛栫暐锛屼緥濡备拱鍏ュ苟鎸佹湁绛栫暐銆佸畾链熷畾棰濈瓥鐣ャ佽秼锷胯窡韪绛栫暐绛夈
闇瑕佹敞镒忕殑鏄锛岃偂绁ㄤ拱鍏ョ瓥鐣ラ噺鍖栨槸涓绉嶅嶆潅镄勮繃绋嬶纴闇瑕佺患钖堣冭槛澶氱嶅洜绱犲拰鍙橀噺銆傚洜姝わ纴鍦ㄨ繘琛岃偂绁ㄤ拱鍏ョ瓥鐣ラ噺鍖栨椂锛岄渶瑕佽皑鎱庡垎鏋愶纴骞舵牴鎹瀹为檯𨱍呭喌杩涜岃皟鏁村拰浼桦寲銆
镐庝箞鐪嬭偂绁ㄤ拱鍏ヨ惀涓氶儴浠嬬粛灏卞埌杩欎简銆