某投资组合由股票A和债券B

Ⅰ 债券a和债券b的区别

一、债券a和债券b的区别
A、B两类债券基金，最核心的区别在申购费上：
A类债券基金是有申购费的，包括前端和后端；
而B类债券基金是没有任何申购费的，但收取定额的销售服务费。

二、什么是债券基金
债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金，它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的预期年化预期收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。

三、债券基金的特点
1、低风险，低收益
由于债券型基金的投资对象——债券的收益稳定、风险也较小，且债券基金是对不同的债券进行组合投资，能有效降低直接投资于某种债券可能面临的风险，所以，债券型基金的风险较小。
不过，由于债券是固定收益产品，因此相较于股票基金，债券基金的回报率也不高。
2、费用较低
由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。
3、收益稳定
债券是固定收益产品，投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。
4、注重当期收益
债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。
5、流动性强
投资者如果投资于非流通债券，只有到期才能兑现，而通过债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流动性，随时可将持有的债券基金转让或赎回。

Ⅱ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

Ⅲ 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成，其相关数据如下表所示。

1. 根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。

2. 计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.

3. 根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。

4. 在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。

5. 组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。

6. 组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
   

Ⅳ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(4)某投资组合由股票A和债券B扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

Ⅳ 帮忙做做股票证券的数学题

1. 面值*（1+6%)^2=11236 面值=10000
2.某公司股票的理论价值=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/(1+15%)^4+3*(1+10%)^2/(1+15%)^5+……+3*(1+10%)^(N-3)/(1+15%)^N(注：N为正无穷大的正整数)
=1/(1+15%)+2/(1+15%)^2+3/(1+15%)^3+3*(1+10%)/[(15%-10%)*(1+15%)^3]
=45.68
3.该股票的价格为 0.2/5%=4 如果上升8% 股票价格是下跌的
4.股票总值=0.2*10+0.1*8+0.15*6=3.7亿元 基金总值=股票总值+债券总值=6.7亿元 基金单位资产净值=基金总值/基金单位=6.7/2=3.35
5.基金总值=2.86+0.35+0.005-0.4-0.01=2.805亿元
基金单位资产净值=基金总值/基金单位=2.805/2=1.4025

Ⅵ 1、某投资组合投资于证券A、证券B、证券C，权重分别为WA、WB、WC，证券A的标准差为σA，预期收益率为EA，

某投资组合投资于证券A、证券B、证券C，权重分别为WA、WB、WC，证券A的标准差为σA，预期收益率为EA，证券B的标准差为σB，预期收益率为EB，证券C的标准差为σC，预期收益率为EC，证券A和证券B之间的相关系数为ρAB，证券A和证券C之间的相关系数为ρAC，证券B和证券C之间的相关系数为ρBC，那么该投资组合的预期收益率和方差分别是多少？

Ⅶ 投资组合的贝塔系数计算公式

你好！投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差。接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦。
一、贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
二、在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。
三、贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
四、一般地说，Beta的用途有以下几个：
1.计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；
2.计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3.计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4.确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
希望可以帮助到你！

Ⅷ 构成投资组合的证券a和证券b，其标准差分别为12%和8%，其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的有( )

A,B
组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。

Ⅸ 你管理着一个由股票基金和债券基金构成的资产组合

债券投资最大的特点就是收益相对稳定。现在最常见的债券品种就是国债，由于国家保证还本付息，比较安全；但由于目前国债的期限一般都比较长，所以收益率可能低于市场利率。 缺点是目前在银行发行债券规模较少，不能满足居民投资的需要，收益率也不高。 基金的投资对象包括股票和债券，收益率一般高于国债，而且由于进行...全文