股票最佳投资组合

❶ 有效集中的最优股票组合满足哪些条件

条件有：
1、股票组合具有安全与效益、效益与灵活性、灵活性与有效性的双重考虑。
2、不限制投资组合的数量。
3、每只纳入组合的个股一定要尽量确保满足牛股。

❷ 股票投资的基本策略有哪些

股票投资的基本策略有：
1、把握风险分散原则和量铅毁力而行原则。不要把鸡蛋放在一个篮子里，而应参与多种投资渠道。股票价格变动较大，投资者要有赔钱的心理准备和实际承受能力，结合个人的财力和心理承受能力，拟定合理的投资政策。
2、考虑最佳投资组合。在进行股票投资时，平衡好收益最大化和风险最小化之间的关系，低风险倾向者宜组建稳健型投资组合，高风险倾向者可组建激进型投资组合。
3、评估业绩。定期评估投资业债，测算投资收益率，检讨决策得失腊燃，在股票投资中有承上启下的作用。
4、制定修正策略。股票市场、政策等因素时有变化，投资者对股票的轮激虚评价、对收益的预期也相应发生变化，因而有必要重新修正投资策略。

❸ 投资者如何寻找最优证券组合

最优证券组合是指投资者所要找的最优组合，即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。

什么是最优投资组合？
最优投资组合是一种投资组合形式，在这种形式下，投资者可以在选定的可能投资组合中获得最大收益。一般来说，它是指在证券，股票和基金市场聚集各种证券的过程中，根据每个证券的风险、收益和未来发展趋势，选择能够产生积极效果的投资产品和形式。最优组合的唯一性由有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定。

投资组合的目的是分散风险。投资组合可以看作是一个多层次的投资组合，可以根据自己的需要和实际情况综合考虑。它具有安全与效益、效益与灵活性、灵活性与有效性的双重考虑。

最优投资组合不一定限制投资组合的数量。例如，一些基金条款规定投资组合不得少于20个品种，而其他条款没有明确规定，投资组合超过两个就可以了。投资组合模型可以是积极的、适度的和保守的。至于最终决定采用哪种投资组合，投资者有不同的意见。

最优证券组合是指投资者所要找的最优组合，即就是某投资者的无差异曲线与有效集的切点。将各投资者的无差异曲线和有效边界结合在一起就可以定出各个投资者的最优组合。

投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的（即投资价值相对较高），哪些是无效的（即投资价值相对较低）。

特定投资者可以在有效组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。投资者的偏好通过无差异曲线来反映。无差异曲线位置越靠上其满意程度越高。

❹ 根据马科维茨的证券投资组合理论，投资者应如何决定其最优的资产组合

1.根据马科维茨模型定义，我们得到最小风险组合中各组成资产的精确权重，如下图所示。在这个投资组合中，10 只股票样本中的资产仍然存在比重分配差异。值得注意的是，收益率最高的贵州茅台和恒瑞医药的分配比例并不高，分别占总投资组合的 0.64% 和 8.91%。获得最大权重分配的是中国银行和农业银行，分别占 28.67% 和 23.84%，其收益率分别是 -0.27% 和 -6.69%。最小风险组合的平均收益为 2.95%，风险水平为 13% 。该投资组合的夏普比率为 0.211。
2.资产配置“太祖”:马科维茨平均方差模型(1990年诺贝尔经济学奖)最早的模型只考虑了三个维度的变量:资产的预期收益，预期波动率，以及资产之间的相关性。我们知道，一个理性的投资者总是希望资产的回报越高越好，风险越小越好。也就是说，我们总是希望在风险确定的情况下使预期收益率最大化，或者在预期收益率确定的情况下使风险最小化。基于这一思想，马科维茨和威廉·夏普分别获得了诺贝尔经济学奖。事实上，这种逻辑很容易在数学上实现。我们用资产回报率除以风险的比率来衡量资产的表现。Sharp ratio， treno ratio和sotino ratio都采用了这种方法。对于一篮子股票或一篮子大型资产，我们只需要给这些资产赋予不同的权重，建立一个资产组合，计算资产组合的收益、风险和收益风险比指数，然后重复前面的步骤(例如10000次)，给资产赋予不同的权重，计算资产组合的回报风险比，最后，我们比较这10000次的回报风险比的大小，其中回报风险比最大的资产组合就是我们寻找的最优组合。
3.例如，经典的股票债券模型就是由此衍生出来的60%股票+ 40%债券的经典组合。虽然这种组合分散了一些风险，但由于资产只有两种类型，降低风险是远远不够的。特别是随着炫目的金融投资产品的发展，传统的股票债券模式已经不够好。

❺ 炒股人群的投资比例如何分配最合理

投资比例的分配取决于你的投资性格，同时也取决于你的投资预期。

简单来说，不同的人有不同的投资目的，所以也会有不同的投资方式。即便你和对方持有同等的筹码，你们在不同的时期也会做出不同的投资决策，投资结果自然各不相同。如果你不知道怎么配置自己的投资比例的话，我会通过以下几点简单讲一下关于投资比例的概念，你可以结合这些概念做出自己的判断。

一、投资比例的逻辑是风险控制。

这个道理相对比较好理解，如果你选择全仓某只股票，你确实可以获得最大化的投资回报。当前股票出现回撤，你的投资风险也不能控制，这就意味着你可能会出现重大亏损。为了进一步控制投资风险，很多人有了仓位管理和资产配置的概念，你可以选择通过这样的方式来合理配置自己的投资比例。

❻ 股票常识中应怎样规划良好的投资组合

在购买股票时，应注意不要购买同一公司或企业的股票，即使该企业经营有方、业绩优良时也要将资金留出一部分投入到其他种类的股票上去。这样做可以使投资者不会因某一种股票的突然性暴跌而造成惨重的损失股票投资组合时，应选择两个或两个以上不同行业的股票进行投资，即不要只购买同一行业或同一板块中的不同股票。这样做可以使投资者避免在碰到行业性不景气，所有同行业股票全部跌落时，可能产生的风险投资时要注意尽量不购买同一地区的股票。同样，这类股票同涨同跌的可能性较大一些。因此，如果购买同一地区的股票就无法起到躲避风险的作用。

购买股票时，应当购买具有不同题材的股票。这样可以使投资者避免在某一种题材股遇到利空消息时所产生的风险。对购进股票的时间上要注意合理安排，不要集中在同一时期将所有的投资全部投入股市中，要留有一定的后续力量。有时，投资者认为某一股票已跌至极限而放心买入，却不想该股票的价格继续下跌，而此时投资者手中若留有一部分资金，还可以进行低价补进，以摊平成本的操作；否则，只有无可奈何地等待该股票涨潮期的到来，这就可能使投入的资金积压很长一段时间，从而减缓了资金的周转速度。在风险水平基本相同的情况下，投资者应当选择相对利润率较高的股票。在利润率水平基本相同的情况下，投资者应当选择相对风险较低的股票。在选择股票组合时，应当使股票可能造成的损失尽可能减小到最低限度。

❼ 股票和基金如何搭配最合理投资组合是怎么做的

有的人喜欢炒股，但是也会觉得股票的风险太高，于是想买一部分比较稳健的基金或者其他理财产品分散一下风险，但是又不太清楚如何分配这两种资产的投资比例，其实归根结底，这就是一个构建投资组合的过程的。所以我们如何构建属于自己的投资组合呢？

首先要树立正确的投资观念
在开始的时候树立正确的投资观，对于今后的投资都是具有指导意义的。我们可以把投资当做是牺牲当前的消费以期待在未来实现价值的增值。比如说我们省吃俭用把钱存到银行的定期。
树立正确的投资观念首先要抛弃一夜暴富的想法，拥有这样想法的人一方面很容易落入投资陷阱，另一方面可能让自己亏得血本无归。投资是一个慢慢变富的过程。
了解各类投资品种的属性和投资逻辑
在你还不了解的时候，一定不能出手，比如说，在你还不知道一支基金风险收益特征如何，投资策略如何，基金经理能力如何等的情况下，不要去买入这支基金。只有自己认知范围内的钱才是我们可以赚到的。
仔细了解每一个投资品种的风险收益特征，我们自己能承受的风险有多大等等。
确定自己的投资期限
不同的投资期限决定你适合选择什么样的投资方式，适合什么样的投资品种。比如债券基金和货币基金由于风险较小，预期收益确定，适合短期投资，而权益基金由于短期预期收益不固定，所以更适合长期投资。
构建实际的投资组合
如果前面这些理论性的知识你都具备了，就可以尝试构建一个投资组合进行实战，通过实战你才能真正了解自己的需求。

❽ 股票投资组合方式有哪些

1.保守型投资组合。采用这种类型的投资组合方式，其资金的分配情况应当是，将80%或全部的资金用于购买不同的具有中、长期投资价值的股票，而只将约20%或20%以下的少量资金用于对短线股票的炒作。这种投资组合方式需要投资者选择那些有较高股息的股票作为投资对象，这可以使投资者在经济呈现稳定增长的情形下，从那些经营情况良好、投资回报安全稳定的公司的股票中，获取较为满意的投资回报。
但是，采用这种保守型的投资组合方式，也要求投资者时刻注意公司的经营情况的变化和国家有关的政策动向，因为任何一种股票都绝对不可能永葆青春，常胜不衰，它完全有可能在国家方针政策转向、产业结构调整、市场环境变化等因素的影响下由盛转衰，由盈转亏。所以，保守型投资组合虽然可以较大限度地降低投资风险，但也并不是说就能够完全消除风险。
2.投机型投资组合。这种投资组合方式正好与保守型投资组合方式相反;是将大部分或全部的资金都用于投机性股票炒作的一种资金组合方式。采用这种方式的盈利情况，基本上取决于投资者对各种股票涨跌形势的准确判断。如果投资者有较强的分析判断能力、充裕的时间以及敏锐的洞察力，则采用这种投资组合方式往往能够获得比其他形式的资金组合方式更为可观的利润和收益，但同时它也比其他的资金组合方式有着更大的风险性。
3.随机应变型投资组合。这是投资者根据市场的具体情况来决定采用何种投资组合方式的一种投资方法。这种方法认为，在股市不太活跃的情况下，应采用保守型投资组合，即将资金投入到长线昅中，以获取较为稳定的收入;而在股市十分活跃的情况下，应采用投机型投资组合，以便能从各种股票的跌涨差价中获取更大的收益。这一投资组合方式因能够较好地适应股市的变化，而被多数投资者所采用，采用这一方法的关键一点，是投资者要有能力对股市的大势有一个比较准确的形势判断。
4.市场分散型投资组合。这是投资者根据不同的市场情况采用不同投资组合方式的一种投资方法。这种方法认为，在有新股上市时，即将资金投入到一级市场上进行炒作;在大势上涨时，即将资金投入到二级市场上进行炒作;在无新股上市、大势下跌的情况下，即将资金投入到一级半市场上进行炒作。这样，分散市场投资的组合型式，已被实践证明是可行的，而且已被好多投资者所采用。

❾ 推荐一个有投资价值的股票组合（10只左右）谢谢！！！

大盘估计1500点止跌，然后进入较长的振荡整理期。估计今明两年市场还是有压力的，要消化大小非解禁和宏观经济增速放缓的不利因素影响。下一轮行情启动将主要以国家经济及企业盈利能力重新步入上升周期为重要依据，乐观估计最早也得明年中期以后。

重点推荐:
以行业前景明朗、业绩稳定、行业龙头的蓝筹股为主
招商银行（600036）：综合竞争力排在商业银行首位，竞争能力上在行业内有很大优势，中间业务发展、金融创新成为银行业未来发展的主旋律，业绩持续增长，值得长期关注。

中国石化（600028）：是上、中、下游综合一体化的能源化工巨头，是中国及亚洲最大的石油和石化公司之一。相对于其旺盛的成品油需求而言，国内成品油价格管制放开的预期，对其仍存在巨大的盈利提升空间。

中国平安(601318):经营区域覆盖全国，是以保险业务为核心的全国领先的综合性金融服务集团。从富通中抽身，对于公司来说也将是利空出尽，未来前景仍值得期待。

中国中铁（601390）：公司是我国基建行业的龙头企业，在我国城市轨道建设特别是地铁建设领域处于领先地位，在公路建设领域也占有较高的市场份额。受益于我国基础设施建设投入的快速增长和良好预期，未来前景值得看好。

适度配置中小盘绩优成长股：
北大荒（600598）该公司价值主要在于其拥有的936万亩耕地承包经营权，土地承包费收入持续适度增长构成公司业绩稳定增长的基石。应用现金流折现法评估，其土地承包权价值为127亿元。加上现有净资产评估值80.7亿元，公司合理股价在13元以上，可逢低吸纳。

厦门港务（000905）公司主营业务包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、物流信息管理、自营和代理各类商品和技术的进出口、建筑材料的生产和销售等。其所处厦门港面向东海，濒临台湾海峡，在海峡两岸的合作交往中扮演着重要的角色，是两岸直航的长期稳定的受益者,可关注。

五粮液（000858）目前公司的商品酒生产能力已达到45万吨/年，成为世界上最大的酿酒生产基地。该股近期维持低位反复震荡格局，2008年三季报披露，股东人数略减4％，筹码较上期集中。随着年末的来临，公司产品又进入销售旺季。同时，该股是深市的一只权重股，对调控指数有重要意义。

重庆啤酒 （600132）盘江股份（600395）康缘药业（600557）也供选择

买入这些股票，耐心持有2-3年，收入会远比存银行高得多！有人推荐买基金做长期投资，道理是差不多的，主要是针对这些优质蓝筹股进行长期投资。但是股票都腰斩再腰斩到今天这份上了，股价下跌空间很有限了，所以买基金不如自己买好股，眼光放长远的话收益会来得丰厚得多。本人从事证券机构研究工作,可提供必要的指导咨询.