某投资人同时买入1只股票的1股看涨期权

Ⅰ 某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。
看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。
损益图自己画画，不难。

Ⅱ 某投资者买入一股票,看涨期权

如果市场价高于33元/股的话期权买方是有利的，因为期权的内在价值大于零。
如果低于33元/股，是净亏的。
现在中国没有期权市场，所以研究这个是没有意义的。

Ⅲ 期权小白问题：买入一个看涨期权后如何平仓

作为买方买入一份看涨期权合约后可以选择【卖出平仓】了解头寸，交易软件上都有这个按钮可以选择的。

买方选择【买入开仓】后再卖出是不会变成卖方的，在建仓时选择的就是买方的方向，只要在此时合约状态上涨下卖出就是盈利状态。

拓展资料：新手在买入期权合约之后，该怎么处理持有的期权头寸。首先要明确买入期权的目的是什么？

第一，通过期权低买高卖赚差价

那买入开仓之后，就等着上涨之后，进行卖出平仓。如果下跌了，就及时卖出平仓止损

也就是说，期权买方的最大亏损为权利金，这是可以预测的风险。实际中，是可以避免的。因为可以卖出平仓，进行止损。

2、如果买期权的目的，不是为了低买高卖，而是把它当做一个中间工具，买它的目的是为了以后行权，来获得50ETF基金头寸。那这时，可以等着将来行权。

如果，行情可能没那么顺利，并不有利于你行权。这时，就可以放弃行权。放弃行权，并不等于放弃权利金。如果在到期前，发现行情对你行权不利时，可以选择卖出平仓。这时，权利金虽然会有损失，但不一定会全部损失。

Ⅳ 看涨期权看跌期权平价定理

看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。
进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0，即投资时投资人没有掏一分钱，即投资额为0，因此其在期权到期时组合的净收入为0 ，这样的话市场才能均衡，否则如果不投资一分钱，反而能获利，则所有的投资人都会进行这样的操作了。
根据上面的原理，则看跌期权价格－看涨期权价格＋标的资产价格－执行价格现值＝0 。即看涨期权价格－看跌期权价值＝标的资产价格－执行价格现值。
拓展资料
具体推导过程如下：
1、期权平价公式：C+ Ke^-r(T-t)=P+S。
2、公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。
3、符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数；Ke^-r(T-t)：K乘以e的-r(T-t)次方，也就是K的现值。
4、推导过程：
构造两个投资组合：
组合A： 一份欧式看涨期权C，行权价K，距离到期时间T-t。现金账户Ke^-r(T-t)，利率r，期权到期时恰好变成行权价K。
组合B： 一份有效期和行权价格与看涨期权相同的欧式看跌期权P，加上一单位标的物股票S。
根据无套利原则推导：看到期时这两个投资组合的情况。
期权到期时，若股价ST大于K，投资组合A，将行使看涨期权C，花掉现金账户K，买入标的物股票，股价为ST。投资组合B，放弃行使看跌期权，持有股票，股价为ST。
期权的玩法很多——
初级玩法：买入看跌期权，跟股票或指数做对冲组合；
高阶玩法：卖期权赚权利金，也就是做期权的发行方；
投机玩法：期权的低买高卖。
对于一般投资者来说，多多的建议是我们在看好后市的同时，买入看跌期权以作风险对冲。
投资者买入股票或者指数，代表是看多，最大的风险就是暴跌，而看跌期权就是应对方式之一，等于给自己的持仓买个保险。
就像花100块买个意外险，出事就赔个30万，没事就交个保险费。
我们平时买入300ETF，涨了固然是好，暴跌就惨了。
为了应对黑天鹅，我们再买个看跌的沪深300ETF期权，股市好，300ETF赚钱，300ETF期权也就亏个期权费；股市不好，300ETF会亏钱，这时候300ETF期权行权，以高于市场价卖出300ETF。
至于期权的高阶和投机玩法，一定要谨慎。期权的买方最多就亏个权利金，但期权的卖方是大有机会爆仓的。
而投机玩法更讲求快准狠，回想今年2月，50ETF购2月2800（代码10001711）曾在1日内暴涨19266.67%，紧接着次日收盘大跌91.74%。

Ⅳ 某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（ ）。

【答案】：A
对于看涨期权的买方来说，当市场价格高缓消于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收扰裤知益；当市场价格低于执行价格时，他会放弃期权，亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，情况则恰好相反。当市场价格低于执行价格时，行使期权，取得收益；当市场价格高于合约的执行价格时，放弃纯亩期权，亏损金额为期权费。

Ⅵ 某投资者买入一股票看张期权,期权的有效期为3个月,协定价为20元一股

则该投资者最大的损失为 200元 ，当该股票的市场价格为 22元 时，对投资者是不赢不亏，当该股票的市价为 22.01元以上 时，投资者开始盈利，当该股票的市场价格为 21.99元以下时 ，投资者放弃执行权力