Ⅰ 某公司拟进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并设计了甲,乙两种投资组合,
（1）A股票的β系数为1.5，B股票的β系数为1.0，C股票的β系数为0.5，所以A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票，B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。
（2）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％
（3）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％
（4）乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85
乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％
（5）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。
Ⅱ 甲公司准备投资购买乙公司的股票,乙公司最近一次发放的股利为每股股利2.2元，
根据固定股利增长模型，乙公司的合理股价=D*（1+g）/(R-g)=2.2*(1+6%)/(10%-6%)=58.3>公司目前的股价45元，所以应该买入。
Ⅲ （甲公司拟购买A公司的股票,该股票最进支付股利为3.2元,以后每年以4%的增长率增长）好的加分
3.2*（1+4%）/（15%-4%）=30.25
该股票的价格低于30.25时，公司才能购买
Ⅳ 甲企业计划利用一笔长期资金购买股票。现有M、N和L公司的股票可供选择，甲企业只准备投资一家公司股票。已
题目：甲企业计划利用一笔长期资金投资购买股票。现有 M、 N、L公司股票可供选择，甲企业只准备投资一家公司股票。已知M公司股票现行市价为每股3.5元，上年每股股利为0.15元，预计以后每年以6％的增长率增长；N公司股票现行市价为每股7元，上年每股股利为0.6元，股利支付率为100%，预期未来不增长；L公司股票现行市价为4元，上年每股支付股利0.2元。预计该公司未来三年股利第1年增长14％，第2年增长14％，第3年增长5％，第4年及以后将保持每年2％的固定增长率水平。甲企业对各股票所要求的投资必要报酬率均为10％。
要求：
(1)利用股票估价模型，分别计算 M、 N、L公司股票价值。
(2)代甲企业作出股票投资决策。
答案是：(1) (1) VM=0.15×（1+6%）÷（10%-6%）=3.98（元）
VN=0.6÷10%=6（元）
L公司预期第1年的股利＝0.2×（1＋14%）=0.23
L公司预期第2年的股利＝0.23×（1＋14%）=0.26
L公司预期第3年的股利＝0.26×（1＋5%）=0.27
VL=0.23×（P/F,10%,1）+0.26×（P/F,10%,2）+0.27×(P/F,10%,3)+ 0.27×（1+2%）÷（10%-2%）×（P/F,10%,3)=3.21(元)
(2)由于M公司股票价值（3.98元），高于其市价3.5元，故M公司股票值得投资购买。
N公司股票价值（6元），低于其市价（7元）；L公司股票价值（3.21元），低于其市价（4元）。故 N公司和L公司的股票都不值得投资。
Ⅳ 甲企业向证券公司划出1000000,拟购买股票,怎么写会计分录
企业向证券公司购买股票的会计分录如下：
借：交易性金融资产-成本（公允价值）1000000
贷：其他货币资金-存出投资款1000000
温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-08-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Ⅵ 甲公司准备投资100万元购入由A,B,C三种股票构成投资组合，三种股票占用的资金分别为20万，30万和50万，
1、β系数是1.36
β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
2、必要收益： A是14.8%；B是16%；C是20.8%。
A股票r= 0.1+ (0.16-0.1)*0.8=14.8%
B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%
C股票r=0.1+(0.16-0.1)*1.8=20.8%
3、组合的风险报酬率是8.16%
该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%
4、组合的预期报酬率是18.16%
该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%
(6)甲公司拟进行股票投资扩展阅读：
β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β为1，则市场上涨10%，股票上涨10%；市场下滑10%，股票相应下滑10%。如果β为1.1，市场上涨10%时，股票上涨11%；市场下滑10%时，股票下滑11%。如果β为0.9，市场上涨10%时，股票上涨9%；市场下滑10%时，股票下滑9%。
Beta系数起源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量。所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的联动性，系统风险比例越高，联动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。
Ⅶ 编制甲公司有关该股票投资的会计分录
20*5年4月3日
借：可供出售金融资产-成本 1358万
应收股利150万
贷：银行存款 1508万
5月10日,收到现金股利
借：银行存款 150万
贷：应收股利 150万
6月30日
借：可供出售金融资产-公允价值变动 22万 (9.2*150-1358)
贷：资本公积-其他资本公积 22万
9月30日
借：可供出售金融资产-公允价值变动 30万 (9.4*150-9.2*150)
贷：资本公积-其他资本公积 30万
12月31日
借：资本公积-其他资本公积15万
贷：可供出售金融资产-公允价值变动15万
20*6年1月3日
借：银行存款 934.4万
贷：可供出售金融资产-成本905.33万（1358/150*100）
可供出售金融资产-公允价值变动24.67万（22+30-15）/150*100
投资收益 4.4万
借：资本公积-其他资本公积 24.67万（22+30-15）/150*100
贷：投资收益 24.67万
Ⅷ 2、甲企业计划利用一笔长期资金投资购买股票。
m公司股票价值=0.15×（1+6%）/（8%-6%）=7.95
n公司股票价值=0.6/8%=7.5
m公司股票低于市价9元，n公司股票高于市价7元，选择高于市价的n公司股票
Ⅸ 甲公司计划利用一笔长期资金投资购买股票。现有M公司股票和N公司股票可供选择，甲企业只准备投资一家公
1）计算M、N公司股票价值：
M公司股票价值=【0.15（1＋6%）】／（8%－6%）=7.95（元）
N公司股票价值=0.6／8%=7.5（元）
（2）分析与决策。由于M公司股票现行市价为9元，高于其投资价值7.95元，故M公司股票目前不宜投资购买。
N公司股票现行市价为7元，低于其投资价值7.5元，故N公司股票值得投资，甲企业应购买N公司股票。
Ⅹ 急急急，拜托拜托帮帮忙
这是关于金融资产的题目其实是比较简单的
借：可供出售金融资产 ——成本 1204
贷：银行存款 1204
借：可供出售金融资产——公允价值变动 160
贷：其他综合收益 160
因为题目给出的是暂时性下跌所以不构成减值
借：其他综合收益 260
贷：可供出售金融资产——公允价值变动 260
构成减值要计提减值准备
借：资产减值损失 520
贷：可供出售金融资产——公允价值变动 260
其他综合收益 260
你要区分只是债务性工具还是权益性工具，本题是权益性工具所以就不能通过损益转回
借：可供出售金融资产——公允价值变动 120
贷：其他综合收益 120
出售时的会计处理
借：银行存款 960
可供出售金融资产——公允价值变动 240
投资收益 4
贷：可供出售金融资产——成本 1204
累计确认的其他综合收益要转入当期损益
借：其他综合收益 280
贷：投资收益 280