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股票投资问题建模

发布时间:2024-06-19 14:29:34

Ⅰ 求高手解答这道数学建模问题:投资组合问题,美国某三种股票(A,B,C)12年(1943—1954)的价格(已经包

从分析来看,a股票波动比较小,c股票比b票波动相对落后,b股票没有明显回落,c股还会上涨,建议建仓c股

Ⅱ 计算股票价值的模型有哪些

常见的方法有三种:1.Discounted Cash Flow(DCF)折现法2.Dividend Discount Model(DDM)股息折现法3.Earning Growth Model(EGM)盈利成长法。

DCF法

DCF法,即现金流量折现法,通常是企业价值评估的首选方法。DCF法的步骤是:
1)确定未来收益年限T;
2)预测未来T年内现金流;
3)确定期望的回报率(贴现率);
4)用贴现率将现金流贴现后加总。

DDM法

就是以股息率为标准评估股票价值,对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式:股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。

例如:汇控今年预期股息0.32美元(约2.50港元),投资者希望资本回报为年5.5%,其它因素不变情况下,汇控目标价应为45.50元。

盈利成长法

相对估值在操作上相对简单,在默认市场对同类股票估值正确的前提下,用不同的企业数据(账面股本价值,销售额,净利润,EBITDA等)乘以相应的乘数(乘数是由市场上同类股票的估值除以其相应的企业数据得出的)。

最为投资者广泛应用的盈利标准比率是市盈率(PE),其公式:市盈率=股价/每股收益。使用市盈率有以下好处,计算简单,数据采集很容易,每天经济类报纸上均有相关资料,被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意,为更准确反映股票价格未来的趋势,应使用预期市盈率,即在公式中代入预期收益。

由于未来因素具有不确定性,无论用绝对估值和相对估值得出的往往都是一个价格区间
的估值则相对简单。

股票估值分类

1.绝对估值

就是用企业数据结合市场利率能算出来的估值。具体思路就是将企业未来的某种流(经营所产生的流,股息,净利润等)用与其在风险,时间长度上相匹配的回报率贴现得到的价值。

2.相对估值

是使用市盈率、市净率、市售率、市现率等价格指标与其它多只股票(对比系)进行对比,如果低于对比系的相应的指标值的平均值,股票价格被低估,股价将很有希望上涨,使得指标回归对比系的平均值。

Ⅲ 证券投资问题 数学建模

Ⅳ 如何构建一个能够有效预测股票价格变动的模型

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