❶ 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,
该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02，该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
拓展资料
一、股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利，如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
二、股票一般可以通过买卖方式有偿转让，股东能通过股票转让收回其投资，但不能要求公司返还其出资。股东与公司之间的关系不是债权债务关系。股东是公司的所有者，以其出资额为限对公司负有限只任，承担风险，分享收益。
三、股票是社会化大生产的产物，已有近400年的历史。作为人类文明的成果，股份制和股票也适用于我国社会主义市场经济。企业可以通过向社会公开发行股票筹集资金用于生产经营。国家可通过控制多数股权的方式，用同样的资金控制更多的资源。目前在上海。深圳证券交易所上市的公司，绝大部分是国家控股公司。
四、股票具有以下基本特征：
（l）不可偿还性。股票是一种无偿还期限的有价证券，投资者认购了股票后，就不能再要求退股，只能到二级市场卖给第三者。股票的转让只意味着公司股东的改变，并不减少公司资本。从期限上看，只要公司存在，它所发行的股票就存在，股票的期限等于公司存续的期限。
（2）参与性。股东有权出席股东大会，选举公司董事会，参与公司重大决策。股票持有者的投资意志和享有的经济利益，通常是通过行使股东参与权来实现的。
（3）股东参与公司决策的权利大小，取决于其所持有的股份的多少.从实践中看，只要股东持有的股票数量达到左右决策结果所需的实际多数时，就能掌握公司的决策控制权。
（4）收益性。股东凭其持有的股票，有权从公司领取股息或红利，获取投资的收益。股息或红利的大小，主要取决于公司的盈利水平和公司的盈利分配政策。
股票的收益性，还表现在股票投资者可以获得价差收人或实现资产保值增值。通过低价买人和高价卖出股票，投资者可以赚取价差利润。以美国可口可乐公司股票为例。如果在1983年底投资1000美元买人该公司股票，到1994年7月便能以11554美元的市场价格卖出，赚取10倍多的利润。在通货膨胀时，股票价格会随着公司原有资产重置价格上升而上涨，从而避免了资产贬值。股票通常被视为在高通货膨胀期间可优先选择的投资对象。
（4）流通性。股票的流通性是指股票在不同投资者之间的可交易性。流通性通常以可流通的股票数量、股票成交量以及股价对交易量的敏感程度来衡量。可流通股数越多，成交量越大，价格对成交量越不敏感（价格不会随着成交量一同变化），股票的流通性就越好，反之就越差。股票的流通，使投资者可以在市场上卖出所持有的股票，取得现金。通过股票的流通和股价的变动，可以看出人们对于相关行业和上市公司的发展前景和盈利潜力的判断。
那些在流通市场上吸引大量投资者、股价不断上涨的行业和公司，可以通过增发股票，不断吸收大量资本进人生产经营活动，收到了优化资源配置的效果。
（5）价格波动性和风险性。股票在交易市场上作为交易对象，同商品一样，有自己的市场行情和市场价格。由于股票价格要受到诸如公司经营状况、供求关系、银行利率、大众心理等多种因素的影响，其波动有很大的不确定性。正是这种不确定性，有可能使股票投资者遭受损失。价格波动的不确定性越大，投资风险也越大。因此，股票是一种高风险的金融产品。例如，称雄于世界计算机产业的国际商用机器公司（IBM），当其业绩不凡时，每股价格曾高达170美元，但在其地位遭到挑战，出现经营失策而招致亏损时，股价又下跌到40美元。如果不合时机地在高价位买进该股，就会导致严重损失。
❷ 股票资产在整个资产组合中的总占比控制在多少比较合理
这个问题市场有标准答案，30%附近；
但我想说一个事实是，如果在A股15年持仓到现在，暴跌有40%就不错了；股票，只有底部买入，顶部卖才是盈利之道。
个人愚见，供您参考。
❸ 投资组合比例
投资资金比例建议为：储蓄和保险20%；股票类投资30%；房地产、期货类投资50%。但对于股市投资，小额投资者要想在股市中做到稳赚不赔，建议可以参与一些机构的定增类理财产品的投资。
【拓展资料】
投资组合是由投资人或金融机构所持有的股票、债券、金融衍生产品等组成的集合。目的是分散风险。投资组合可以看成几个层面上的组合。
第一个层面组合，由于安全性与收益性的双重需要，考虑风险资产与无风险资产的组合，为了安全性需要组合无风险资产，为了收益性需要组合风险资产。
第二个层面组合，考虑如何组合风险资产，由于任意两个相关性较差或负相关的资产组合，得到的风险回报都会大于单独资产的风险回报，因此不断组合相关性较差的资产，可以使得组合的有效前沿远离风险。
含义：
基金投资组合的两个层次：
第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次就是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。
投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。
原则：
有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。
组合投资：
建立投资组合时请运用“一百减去目前年龄”的公式。这一公式意味着，如果你现年60岁，至少应将资金的40%投资在股票市场或股票基金；如果你现年30岁，那么至少要将70%的资金投进股市。
基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险。如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用；但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。这时，“一百减去目前年龄”公式将会非常实用。
投资组合按粗略的分类有三种不同的模式可供运用，即积极的、中庸的和保守的。决定采用哪一钟模式，年龄是很重要的考虑因素。每个人的需要不尽相同，所以并没有一成不变的投资组合，你得依个人的情况设计。
在20到30岁时，由于距离退休的日子还远，风险承受能力是最强的，可以采用积极成长型的投资模式。尽管这时期由于准备结婚、买房、置办耐用生活必需品，要有余钱投资并不容易，但你仍需要尽可能投资。按照“一百减去目前年龄”公式，你可以将70%至80%的资金投入各种证券。在这部分投资中可以再进行组合，譬如，以20%投资普通股票，20%投资基金，余下的20%资金存放定期存款或购买债券。
在30到50岁时，这段期间家庭成员逐渐增多，承担风险的程度需要比上一段期间相对保守，但仍以让本金尽速成长为目标。这期间至少应将资金的50%至60%投在证券方面，剩下的40%投在有固定收益的投资标的。投在证券方面的资金可分配为40%投资股票，10%购买基金，10%购买国债。投资在固定收益投资标的的部分也应分散。这种投资组合的目的是保住本金之余还可以赚钱，也可留一些现金供家庭日常生活之用。
在50到60岁时，孩子已经成年，是赚钱的高峰期，但需要控制风险，应集中精力大力储蓄。但“100减去年龄”的投资法则仍然适用，至少将40%的资金投在证券方面，60%资金则投于有固定收益的投资标的。此种投资组合的目标是维持保本功能，并留些现金供退休前的不时之需。
到了65岁以上，多数投资者在这段期间会将大部分资金存在比较安全的固定收益投资标的上，只将少量的资金投在股票上，以抵御通货膨胀，保持资金的购买力。因此，可以将60%的资金投资债券或固定收益型基金，30%购买股票，10%投于银行储蓄或其他标的。
❹ 混合型基金投资股票百分百占多少
混合基金根据类型不同。股票和债券的比例会不同。个人占比最低的是灵活配置型基金，63%为个人持有；平衡混合型基金最高，个人持有90%以上；股混合型基金、偏债混合型基金，个人持有的比例分别为86%和76%左右。
混合基金，顾名思义，会有股票，债券，现金等品种搭配起来组成一个投资组合，混合基金不会像股票基金，债券基金一样股票跟债券要有80%以上的仓位。
拓展资料
一、混合基金的优势
混合基金最大的优势就是仓位可以由基金经理灵活配置，股票仓位0到100%都是有可能的，具有非常大的灵活性。
基金经理根据市场的行情来配置股票债券比例，下跌的时候可以迅速清仓股票减少损失。判断牛市行情起来了，也可以迅速建仓，有足够的仓位赚取利润
二、混合基金的分类
根据股票债券主要的仓位可以分为偏债型混合基金，偏股型混合基金，股债平衡型，灵活配置型。
偏股型混合基金，是指股票占比在50%~95%，债券占比10%~40%的混合基金。
偏债型混合基金，是指股票占比在20%~40%，债券占比50%~70%的混合基金。
股债平衡型混基，指股票债券它的比例比较平均，各占50%左右的混合基金。
灵活配置型，股债比例按照市场的情况来进行调整，股票债券的比例0~100%都有可能的，非常的灵活
三、你适合什么类型的混合基金？ 那不同的投资者适合什么类型的混合基金呢？
这个主要还是看投资者的风险承受能力跟资金的投资时间来决定的。
风险承受能力激进+投资时间长(3年以上)： 可以选择偏股型混合基金跟灵活配置型，这两类基金主要是追求长期收益，牛市来临的收益会比较高 不过想要获得高收益是需要长期持有的，需要我们对基金经理有信心，有耐心长期持有，对投资者具有极大的心理考验。
风险承受能力稳健+投资时间长： 可以选择股债平衡型混合基金跟灵活配置型，股债平衡可以在股市和债市之间从容转换，如果市场风格转换，不管是债市还是股市，都能获得较平均收益。
保守的投资者： 选择偏债型混合基金，债券的占比较高，会比较稳健，还配置一部分股票，股市上涨也能跟着享受收益 会比普通债券基金的风险要高一点，长期收益也会高一点 注意债券基金跟偏债型混合基金，这两者股票的持仓比例范围是有区别的，混合型基金的股票持仓比例更大。
❺ 1、ABC公司持有甲、乙、丙三家公司的股票所组成的投资组合，他们的β系数分别为2.0、1.3、0.7，他们的投
1.该投资组合各股票的投资比例分别为：60%、30%、10%。
则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66
故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3%
2(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。
(2)2003年1月1日该债券的投资价值=1000*15%/(1+10%)+1000*(1+15%)/(1+10%)^2=1086.78元
注意：此时该债券剩余时间只有两年，实际上是计算剩余时间的现金流现值。
(3)设债券到期收益率为X%，依题意有以下式子：
1000*15%/(1+X%)+1000*15%/(1+X%)^2+1000*(1+15%)/(1+X%)^3=940
解得，X%=17.75%，故此债券到期收益率为17.75%。
(4)由于市场收益率为10%，而债券票面利率是15%，票面利率高于市场收益率情况下，该债券的投资价值应该在面值以上，由于债券市价低于面值，在不考虑其他因素情况下，故此是愿意购买该债券。