㈠ 某人投资三只股票，组成一证券组合，经多方分析他认为三只股票的收益率分别是25％、10％、30％，
(0.4*0.25+0.3*0.1+0.3*0.1)/1=16%
供参考
㈡ 当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是;为什么不选c
举个例子，如果该证券可以对冲组合中其他产品风险呢？这样组合分风险就变小了。拓展资料:一.资产组合是什么? 资产组组合是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。资产组是新的企业会计准则引入的概念，原准则要求企业以单项资产为基础计提减值准备，确认相应的减值损失。 二.资产组合模式都有哪些？ 1.保守安全型投资组合适合人群：收入不高，追求资金安全 保守安全型投资组合，投资风险较低，投资收益比较稳定。在产品选择上，比较偏向于安全性高，收益低，却资金流动性较高的。投资资金的比例建议为：储蓄和保险70%，其中储蓄占比60%，保险占比10%；固定收益类理财20%；其他投资10%，比如黄金收藏等。嘉丰瑞德理财师表示储蓄、保险和固定收益类理财方式都属于收益稳定，风险较小的投资方式，就算投资失败也不会影响到个人或家庭的正常生活。 2.稳中求进型投资组合 适合人群：收入中等以上，风险承受能力较大，更希望财富能迅速增长 稳中求进型投资组合，适合于那些不满足获取稳定的收益，希望能让财富快速增长的个人和家庭。投资资金比例建议为：储蓄和保险40%；固定收益类理财20%；股票投资20%；黄金收藏类其它投资20%。嘉丰瑞德理财师建议这种投资组合结婚到35岁间的家庭，精力充沛，投资失败也无妨，可以有能力继续投资；以及45-50岁间的，孩子成家了，家庭基本无负担，手头上还有些积蓄的家庭。 3.冒险速进型投资组合 适合人群：收入丰厚，资金实力雄厚，投资无后顾之忧 冒险速进型投资组合，适合于那些高新阶层，家庭拥有很多财富，月收入高于支出，将家庭闲置资金进行一些高风险投资，同时也获得高收益。投资资金比例建议为：储蓄和保险20%；股票类投资30%；房地产、期货类投资50%。但对于股市投资，小额投资者要想在股市中做到稳赚不赔，建议可以参与一些机构的定增类理财产品的投资。
㈢ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。
㈣ 简述构建一个完整资产组合的过程
建立并管理一个“证券组合”，首先必须确定组合应达到的目标。证券组合的目标，不仅是构建和调整证券资产组合的依据，同时也是考核组合管理业绩好坏的基准。总体上而言，证券组合的目标包括两个方面：一是收益目标，包括保证本金的安全，获得一定比例的资本回报以及实现一定速度的资本增长等；二是风险控制目标，包括对资产流动性的要求以及最大损失范围的确定等。确定证券资产组合目标，必须因人因时因地而宜。因人而宜，是指必须综合考虑投资者的各种制约条件和偏好；因时制宜，主要应考虑两个方面：一是市场发展的阶段，二是各个时期的政治、经济和社会环境；因地制宜，主要应考虑所在地区的证券交易费用、政府对证券组合管理的政策规范以及税收政策等。这是实施证券组合管理的核心步骤，直接决定组合效益和风险的高低。证券组合的构建过程一般包括如下环节：1）界定证券组合的范围。大多数投资者的证券组合主要是债券、股票。但是，近年来，国际上投资组合已出现综合化和国际化的趋势。2）分析判断各个证券和资产的类型的预期回报率及风险。在分析比较各证券及资产投资收益和风险的基础上，选择何种证券进行组合则要与投资者的目标相适应。3）确定各种证券资产在证券资产组合中的权重。这是构建证券组合的关键性步骤。这是证券组合管理的最后一环。证券组合资产业绩评价是对整个证券资产组合收益与风险的评价。评价的对象是证券组合整体，而不是组合中的某个或某几个证券资产；评价的内容不仅包括收益的高低，还包括风险的大小。上述四个阶段是相互联系的，在时间上相互衔接，前一阶段为下一个阶段的工作创造条件，后一个阶段则是上一个阶段的继续。从长期看，证券组合的四个阶段又是循环往复的，一个时期证券组合的绩效评估反过来又是确定新的时期证券组合目标的依据。
㈤ 某投资者将一只股票加入某一资产组合中
新组合的标准差将降低,只要相关系数小于1,就降低.
㈥ 股票投资组合是什么
股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
一、分散风险
股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。
㈦ 什么是多样化的股票资产组合
这个问题需要涉及到一个参数，也就是B（贝塔），这是单只股票收益与市场平均收益的协方差。B是一个大于等于0的数，当B大于0小于1的时候，表示股票的变动与市场的变动水平相反，等于1表示完全等于市场的变动，大于1时表示正相关且大于市场变动。具体来说是，当经济在复苏时，大于1的股票走在市场前面，小于1的股票却方向变动。但是当经济衰退时，大于1的股票降得比市场更快，小于1的股票却会上升。把你的股票资产多样化就是说要把各种拥有不同B值的股票（小于1与大于1都有）组成一个篮子也就是portfolio,这样就能最大程度的降低系统风险，也就是市场不可避免的风险，却可以得到与原来相当的收益。
㈧ 有优先权的目标规划投资组合问题
佯羞不出来。