① 4.以股票为标的资产的欧式期权定价方法与以债券为标的资产的欧式期权定价方法有什么不同
这个投标的资产的ovo期权是哪个方的话，你可以以官方的通知为准。
② 已知股票价格变动如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票为标的资产一年期的欧式期权的执行价格为X=110元，
(1)用单步二叉树模型
对冲Δ=10/(120-90)=1/3
组合价值=1/3×120-10=30
组合价值折现值=30×e^(-5%×1)=28.54
看涨期权价格=1/3×100-28.54=4.79
（2）用买卖权平价公式：
如果一个投资组合由一只股票和一个看跌期权组成 (S+Vp)，另一个投资组合由一个零息债券/纯贴现债券（或者存入银行存款）和一个看涨期权组成 （K+Vc），那么这两个投资组合的收益是一样的。
110×e^（-5%×1）+4.79=看跌期权价格+100
看跌期权价格=9.43
③ 乙向甲购买以乙股票为标的的看涨期权，以普通股总额结算，对于乙来说，这项期权是金融资产还是权益工具
权益工具
看涨期权买的是未来的权利而不是金融资产本身
④ 1某股票的当前价格为94元每股，以该股票为标的物看涨期权合约，
数学？股票买卖？高～实在是高！
⑤ 金融工程期权定价问题，求解答！！
真的很想帮你,可是我只知道计算期权内在价值的公式，至于期权定价公式我还没有弄明白。抱歉！
⑥ 投资于股票和购入以股票为标的的看涨期权对投资人的影响有何异同
知识结构不同造就同一张图不同的人做不不同的判断 所以对不同的投资人产生不同的影响
⑦ CPA期权二叉树定价模型问题（两期模型）
50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50
上升下降的幅度虽然不同，但是针对的基数也不一样哦
⑧ 以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格
根据Call-Put平价公式C+Ke^[-r(T-t)]=P+S，依题意可知：C=2.5，e^[-r(T-t)]=e^(-0.05)=0.95123，P=3.2，S=36，把相关数据代入解得K=38.58元。
⑨ 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可
⑩ 股票（标的资产）当前市价100元，到期市价90元，看涨期权执行价格100元；看涨期权价格5元。求：
因为到期市价90元小于行权价100元，不会行权，卖出看涨期权的收益就是期权的权利金5元。