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两只股票构成的资产组合

发布时间:2024-11-02 15:47:36

‘壹’ 下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。

【答案】:A,B,C,D

两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应;机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小,相关系数越小机会集盐线向伏察左越弯曲;机会集曲线包括有效集和无效集,所以它可以反映投资的有效集合。完全负相关的投资组合燃厅迹,即相关系数等于一1,其机会集曲线向左弯曲的程度最大。形成一皮并条折线。

‘贰’ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。

【答案】:A

非系统性风险也称可分散风险,风险的分散情况要视股票间相关程度,当两支股票完全负相关时,该组合的非系统性风险能充分抵销。投资组合的风险收益是针对系统风险而言,系统风险是不可分散风险,组合的风险收益取决于证券组合的加权平均β系数,所以选项B、C、D均不对。

‘叁’ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。 A.该组合不能抵消任何非系统风险 B.该组合

投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合,一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

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