㈠ 应用sas如何计算股票移动平均线
data a ;
set resdat.idx000001;
keep date clpr;
run;
data ab;
set a;
sum+clpr;
sumlag=lag20(sum);
sma=sum-sumlag;
t20=sma/20;
lag1=lag(clpr);
lag2=lag2(clpr);
run;
data abc;
set ab;
where year(date)=2005;
run;
title "20日均线";
proc gplot data=abc;
plot t20*date clpr*date/overlay;
symbol1 c=red i=join;
symbol2 c=blue i=join;
run;
quit ;
㈡ 如何用sas的循环语句算收益率
用SAS算股票的收益率，可以使用公式：r=(Pt-Pt-1)/Pt-1
不需要使用循环，可以在数据里再生成一行，对每一行使用上面的公式进行计算填充即可。
㈢ 证券投资与SAS应用是什么
sas是数据处理软件。比excel强大N倍。证券投资呢，比如一个股票的近一年的开盘价，收盘价，市盈率，换手率。。。。用sas对这些数据进行处理，得到比如这个股票未来的价值等。当然这只是一个小小的例子。sas那是相当NB的！！！
㈣ 如何用sas区分三支不同编号股票数据
可以做分组分析
㈤ 怎么用SAS绘制不同时期的股票的K线图，
对你的具体解决方案不是很了解。所以下面用到两个通用的方法。牛市、熊市周期的定义和转折点测定
1.定义牛市和熊市周期的数学模型
在股票市场中,由于股票回报存在随时间变化的状态转换，我们用一个数学模型把牛市和熊市定义为两个界线分明(如回报明显不同)以及有持续性(persistent)的阶段。资本回报Rt是一个时间序列过程,它可以用股票价格指数的自然对数变化来表现,该变化服从正态分布,标准差为δ。每个牛市和熊市的单向运行阶段k的平均回报为Uk(k=1,…,K)。如前阶段为牛市阶段k,现阶段为熊市阶段,则现阶段为k+1。假定Rt的统计过程服从相互转换的牛市和熊市潜在的时间和数量的变化,但这种时间和数量是未知的。同时,假定Uk在每一个牛市或熊市的单向运行阶段k是相对稳定的,那么当时间变化到t+j时,如果牛、熊市发生转换(k转换到k+1), Uk的变化量为Δt+j。
这样,在一个新的阶段k+1,新的平均回报值为: Uk+1=Uk+Δt+j(1)
在时间t,k+1阶段的Rt,k+1值为: Rt,k+1= Uk+1+ξt(2)
其中,平均值的分布由公式(1)得到。牛市和熊市转折点的正式定义是,当平均股票回报参数变化到新阶段k+1时,其值为Uk+1,条件为在转折点被确认之前要服从变化状态上的持续性要求。这样,此定义就可以反映出被广泛认同的牛市特征,即股票价格持续不断上升。由于在时间点t+j,变化值Δt+j是未知的,因此需根据以上定义用转折点划分程序来进行计算。
2.BB转折点划分方法
股票市场转折点检测方法采用经Pagan和Sossounov经过适当调整的BB法则。检测过程如下:首先,不对数据做平滑处理。在时间t,对当前股市指数水平和前后5个月的股市指数水平进行比较;如果对比之后的当前股市指数水平是最高的或最低的,则得到一个峰点或谷点,令t=1,…n,依次计算。在峰点(谷点)到谷点(峰点)的转换阶段,由于以上的办法有时可以得到两个(或更多)连续的峰点或谷点,所以接下来可以选出其中最高的峰点或最低的谷点。然后,限定峰点(谷点)到谷点(峰点)的单向运行周期的持续时间为最少5个月,单向运行周期的持续时间少于5个月的峰点或谷点省略不计。最后,对一个完整的股票市场循环周期(峰点到下一个峰点或谷点到下一个谷点)做一个限制。考虑到中国的股票市场和发达国家的股票市场相比具有波动性更大的特点,本文把一个完整的循环周期设定为不少于12个月,少于12个月的则省略不计。另外,实务界普遍认为,当某个月的回报大于20%,则可以认为牛市来临。所以,我们加入另一个条件:当某个月的回报超过正负20%的幅度,那么最小的单向运行周期时间要求(5个月)可以忽略不计。 希望回答对你有所帮助
㈥ sas中的vif，aic，bic，mallow's cp指标怎么看
vif是看共线性的，以10为标准
aic，bic是判断模型拟合的
cp不用特意关注
㈦ 怎样用SAS对股市数据进行单变量描述统计分析
错误的原因应该是您电脑当前系统时间已经超过该安装介质所提供的SID文件有效时间 查看该介质的SID有效时间后 将系统时间调整到那个时间之前应该就可以了 安装后如有新的SID文件 更新一下就可以正常使用了
㈧ sas的标准分怎么求得
总分数乘以1.25。
SAS的主要统计指标为总分。将20个项目的各个得分相加，即得粗分；用粗分乘以1.25以后取整数部分就是标准分。
SAS（全称STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM，简称SAS）是全球最大的私营软件公司之一，是由美国北卡罗来纳州立大学1966年开发的统计分析软件。1976年SAS软件研究所（SAS INSTITUTE INC）成立，开始进行SAS系统的维护、开发、销售和培训工作。
㈨ 结合股市交易数据，请你谈谈对数据分析和SAS软件系统的认识
利用SAS软件，可以对数据进行便捷的处理，便捷地根据自己的思路构想对数据进行分析，筛选、挖掘出有价值的数据、信息。
SAS内置有很全的统计模块、强大的图表功能和很多有用的数据处理模块，如果你用EG版本，不仅可以继续使用各种基础的SAS代码，还可以直观方便地通过图形化界面，交互地建立过程流，实现自己设想的数据分析目的。
对于股市交易数据，用SAS完全可以做出象大智慧、分析家等软件的大多数指标，并以图表呈现出来。当然，更有用的是根据自己的经验总结出数据特征，通过使用SAS将之建立成模型，实现对数据隐含的有价值信息的模型化识别。
另外，也可以基于SAS开发第三方软件应用，这些会利用到SAS的一些专门功能模块。
你问的问题太泛，希望能够对你有帮助。
㈩ sas中怎么提取某一项中一年的最后一个值
这个你按股票+时间排序，（proc sort).再取最后一条就行行了 if last就好了；
或者直接，sort+ nopkey 就好了