1. 假设有以下两种股票，A和B，
RF+1.4*（RM-RF）=0.25;RF+0.7*(RM-RF)=0.14,联立得RF=3%,RM=18.71%
2. 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
股票A的期望收益率＝0.2×15%＋0.6×10%＋0.2×0＝9%（0.5分）
股票B的期望收益率＝0.3×20%＋0.4×15%＋0.3×（－10%）＝9%（0.5分）
股票A的方差＝0.2×（0.15－0.09）2＋0.6×（0.10－0.09）2＋0.2×（0－0.09）2＝0.0024（0.5分）
股票A的标准差＝（0.0024）1/2＝4.90%（0.5分）
计算分析题
股票B的方差＝0.3×（0.20－0.09）2＋0.4×（0.15－0.09）2＋0.3×（－0.10－0.09）2＝0.0159（0.5分）
股票B的标准差＝（0.0159）1/2＝12.61%（0.5分）
3. 假设一个资本市场上只有两种股票a和b 其收益率的标准差
受益的标准差就是各A股和B股对比，看看哪个收益比较大。
4. 假设证券市场中有股票A和B，其收益和标准差如下表，如果两只股票的相关系数为-1。
这道题是希望通过运用两只股票构建无风险的投资组合，由一价原理，该无风险投资组合的收益就是无风险收益率。何为无风险投资组合？即该投资组合收益的标准差为0，由此，设无风险投资组合中股票A的权重为w，则股票B的权重为（1-w），则有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式两边同时平方，并扩大10000倍（消除百分号），则有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化简为：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 则w=2/3
则，该投资组合的收益率为：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
5. .市场上现有A和B两种股票。今天股票A的价格是每股50美元，如果明年经济状况处于衰退
股票投资是随市场变化波动的，涨或跌都是有可能的。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-11-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
6. 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合
这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。