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股票风险报酬比指标

发布时间:2023-05-11 10:01:25

① 股票的风险报酬率

(1)风险报酬率=1.4x(18%-8%)=14%
(2)RA=8%+1.4x(18%-8%)=22%
(3)B系数=(1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4)/(1+2+3+4)=1.27

② 不同的股票平均风险股票报酬率一样吗

不同的股票,风险股票报酬率【β×(Rm-Rf)】是不一样的。

一般地,Rm表示市场组合的收益率,即所有股票的平均收益率。

Rm-Rf为市场组合的风险收益率。

β×(Rm-Rf)为所求资产的风险收益率。

R=Rf+β×(Rm-Rf)为所求资产的必要报酬率。

③ 风险收益率计算公式

风险收益率的计算公式:
Rr=β* V
式中:Rr为风险收益率;
β为风险价值系数;
V为标准离差率。
Rr=β*(Km-Rf)
式中:Rr为风险收益率;
β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见;
Km为市场组合平均收益率;
Rf为无风险收益率
(Km-Rf)为 市场组合平均风险报酬率
风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差;
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积;
拓展资料:
风险收益率,就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。
影响因素
风险大小和风险价格。在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。
风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率。
风险收益相关指标
根据不同的风险度量方式,风险调整的收益指标包括多种,其中较为常见的是基于均值-方差模型调整的收益指标。
这类指标基于马科威茨的均值-方差模型和CAPM模型,采用收益率的标准差(波动)或者β系数来衡量市场风险的大小。
有几种风险收益指标往往是相对通用的,海外不少对冲基金使用这些指标来反映其风险收益特征。
这些指标主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio),信息比率(Information Ratio)、詹森指数(Jensen's Alpha)、特雷诺比率(Treynor Ratio)、历史最大回撤(Max Drawdown)、卡玛比率(Calmar Ratio)等等。


④ 风险报酬率是高好还是低好 实在看不懂那公式,求高手直接告之答案! 谢谢!

风险带誉报酬率是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标, 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。
简而言之,就是风险调整后报酬相对于风险资谨行友本的比率。
风险报酬率高祥槐,意味着收益也高; 风险报酬率低,意味着收益也低。
即所谓高收益也意味着高风险。如投资股票就比存在银行的钱有高的收益,但也有存在很大的风险。

⑤ 如何评估股票市场的收益率风险

评估股票市场的收益闭判率风险可以通过以下方法:
1.了解历史数据:研究股票市场的历史数据可以帮助投资者了解市场的波动性和变化。这些数据包括股票市场的收益率和波动性,以及市场所受到的各种经济、政治和社会因素的影响。
2.使用指标:几个指标可以帮助投资者了解股票神滑市场的风险水平,包括贝塔系数、波动率和夏普比率。这些指标可以帮助投资者比较不同股票和市场之间的风险水平。
3.了解公司基本面:了解公司的基本面可以帮助投资者评估公游态腊司的财务状况、管理能力和前景,从而更好地预测股票的未来表现。
4.分散风险:分散投资可以帮助降低投资组合的整体风险。通过持有多个种类的股票和不同行业的股票,投资者可以将他们的投资组合等分散,从而减少可能的风险。

⑥ 衡量股票风险大小的指标是什么

β系数,β值度量了股票相对于平均股票的波动程度,等于1表示该股票与市场平均股票的风险一致

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