股票期权买卖指标

1. 目前股票期权有多少种标的

国内的股票期权品种具体如下：

1、ETF期权：上证50ETF期权、沪深300ETF期权、创业板ETF期权、深证100ETF期权、中证500ETF期如猛权

2、股指期权：沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50股指期权

3、股指期货：沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货、

4、渣友桥商品期权：豆粕期权、玉米期权、铁矿期权、LPG（液化石告备油气）期权、PP（聚丙烯）期权、PVC（聚氯乙烯）期权、塑料期权、棕榈期权、白糖期权、棉花期权、PTA（精对苯二甲酸）期权、甲醇期权、菜粕期权、动力煤期权、沪铜期权、沪金期权、沪铝期权、沪锌期权、橡胶期权、原油期权。

2. 股票期权中Delta的含义是什么

股票期权中Delta的含义是：Delta值（δ），即为衡量标的资产价格变动时，期权价格的回变化幅度的答 。

Delta:期权价格关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权价格变化多少。

用公式来表示即位：Delta=期权价格变化/期货价格变化。

DELTA值，是衡量标的资产价格变化时，期权价格变化幅度的指标，Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

DELTA值的绝对值大小与期权的内在价值有关，实值期权DELTA值的绝对值要大于虚值期权。由于期权权利金价格的变化不可能超过标的物价格变化的值，因此Delta值的绝对值在0和1之间。

Delta值可正可负。认购期权的Delta值一般为正数，因为认购期权的价格变化与标的物的价格变化方向往往一致;认沽期权的Delta一般为负值，因为认沽期权的价格变化与标的物价格变化的方向往往相反。

3. 期权交易规则有哪些

期权的交易品种分为股票期权、股指期权和商品期权，每个品种的交易规则都不同，以下是股票期权（50ETF期权）的交易规则解读

50ETF期权的交易基础规则是指期权买家通过支付权利金，从而获得在未来约定时间，以约定价格执行价向期权卖家买进或卖出认购或认沽期权固定数量的合约单位，标的资产是（50ETF）基金。

合约类型

>>50ETF认购期权：

在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。

>>50ETF认沽期权：

在约定时间，以约定价格卖出50ETF基金的权利。

交易方向

期权交易分为买方和卖方，对于期权买方来说，期权是一种风险有限，理论收益无限的投资方式；而对于期权卖方来说，期权是一种收益有限，理论风险无限的投资方式。

认购期权买方、卖方与认沽期权买方、卖方

>>认购期权买方：支付权利金， (买方看涨交易）

>>认购期权卖方：收取权利金，（卖方看跌交易）

>>认沽期权买方：付出权利金，（买方看跌交易）

>>认沽期权卖方：收取权利金，（卖方看涨交易）

到期月份

每个季度会显示四个月份的合约

>>期权解读：

如图当前月份为8月，则到期月份分别为8月、9月、12月、次年3月。

行权价格

一个平值、两个以上实值、深度实值、两个以上虚值、深度虚值

到期日（行权日）

到期月份第四个星期三（遇法定节假日顺延）

>>期权解读：

合约到期时，虚值期权到期价值归零，实值期权在行权日时需要申报行权，如果未进行平仓，到期后被视为自动其弃权，需要重点关注到期日风险。

合约大小

每张期权合约代表10000份50ETF基金

>>期权解读：

如某一50ETF合约权利金报价0.0136，则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金，若该合约权利金上涨至0.0200，则意味买入一张该合约获利74元。

权利金的大小主要受到期时间长短、执行价高低、市场价以及波动率高低等因素所影响。

如果到期时间越长，市场波动率越高，且到期执行价与当前市场价之间本身存在利润价差，则意味该期权对买方更加有利而对卖方不利，因此该期权合约权利金报价相对越高，反之亦然。

期权在股市里是一种很好的对冲工具，当你深入了解了50ETF期权后，它能帮助我们获得更大的盈利，当然获利的同时也要注意期权的风险！

4. 期权OVI指标,是什么意思

期权被定义为“在约定日期之前以固定价格购买（或出售）资产的权利，而不是义务”。
期权分买方和卖方。买方享有买入或卖出全力，付出一定的资金。卖方获取卖方的资金，但承担出售和买入的义务。
看涨期权是在约定日期之前以固定价格购买资产的权利。如果买方行权，卖方有义务按约定价格向买方出售股票。
看跌期权是在约定日期之前以固定价格出售资产的权利。如果买方行权，卖方有义务按约定价格从买方买入股票。
期权可以分为美式期权或欧式期权（见图A-02）。
美式期权（American-style options）允许期权购买者在到期日之前的任何时间行使期权。
欧式期权（European-style options）不允许期权购买者在到期日之前行使期权。
通常情况下，股票期权都是美式期权，期货期权一般是欧式期权。
期权的几个关键词
行权价格是指可以在行权时参照的固定价格。如投资者买入了一个行权价为50美元的看涨期权，就相当于买入一个到期日前以50美元购买该资产的权利。
在现实世界中，如果标的资产在市场上的实际价值超过50美元，那么投资者会希望行使该权利——仅以50美元的价格购买该资产；反之，如果标的资产在市场上的实际价值未超过50美元，期权就没什么价值。
到期日是行权期限的日期。
看涨期权的自身价值等同于资产价格减去执行价格，而看跌期权的自身价值等同于执行价格减去资产价格。
期权估值分为内在价值和时间价值。
内在价值是期权价值处于实值状态时的价值。
时间价值是期权价值的剩余部分。
虚值状态的期权没有内在价值，其价值将完全是时间价值。时间价值是期望价值的另一种说法，这种期望是基于剩余到期时间和标的资产的价格。
当标的资产价格高于执行价格时，看涨期权就处于实值状态；当标的资产价格低于执行价格时，看涨期权就处于虚值状态；当标的资产价格与执行价格相等时，看涨期权就处于平值状态。
看涨期权内在价值=股价–执行价格；看涨期权时间价值=看涨期权权利金–看涨期权内在价值。
期权合约。挂牌的股票期权以合约形式进行交易，每个合约都对应相应数量的标的股票，一份合约是可以交易的最小数量。
对于全球不同国家的期权而言，这个数量是不同的。在美国，每份期权合约对应100股股票；在英国，每份期权合约对应1000股股票。
当投资者面对一个权利金为1.45美元的美国股票看涨期权时，只需支付1.45×100美元即可获得一份期权合约。
希腊字母代表了期权风险特征的敏感性及排序。
希腊字母 对……的敏感性
Delta Δ 期权价格变动相对于标的资产价格变动(即速度)
Gamma Γ 期权价格变动相对于标的资产价格变动的速度(即加速)
Theta θ 期权价格变动相对于到期日剩余时间变动(即时间衰减)
Vega Κ 期权价格变动相对于资产波动率(即历史波动率)变动
Rho ρ 期权价格变动相对于无风险利率(即利率)变动
为什么进行期权交易？
1. 以小博大，以较小成本操作大量的股票。
2. 配合正股买卖，对冲风险，降低正股损失。
3. 在市场下行或者波动时指定盈利策略。
期权代码含义。如：AAPL160115C00130000。AAPL：股票代码；160115：到期时间，即2016年1月15日；C：期权类型，C（put）为看涨期权，P（put）为看跌期权。00130000：行权价格**，单位为0.001美元，此处即130美元。
美国部分期权交易所：
美国证券交易所（AMEX）
芝加哥期权交易所（CBOE）
国际证券交易所（ISE）
纽约证券交易所（NYSE）
太平洋证券交易所（PSE）
费城证券交易所（PHLX）
芝加哥期权交易所（CBOT）
芝加哥商业交易所（CME）
期权的杠杆作用
期权价值=时间价值+内在价值；内在价值=股价–执行价格。
一般期权的价格远低于整个价格，所以内在价值的波动对于期权影响巨大。
示例：
ABCD公司的股价是20美元，投资者决定买入一个执行价格为25.00美元的看涨期权。买入看涨期权花费1美元。
因为执行价格是25.00美元，直到ABCD股价上涨到25.00美元以上，看涨期权才有内在价值。所以即使ABCD股票涨到25.00美元，在超过25.00美元之前看涨期权仍然没有内在价值。
对于本例来说，假设时间价值相关因素没有改变。如果ABCD股价现在涨到30.00美元，期权的内在价值=30.00-25.00=5.00（美元）。
结论：ABCD股价从20.00美元上涨到30.00美元，上涨了50%；期权价格从1.00美元上升到5.00美元，上涨了400%；相反，如果ABCD的股价从30.00美元跌回20.00美元，股价下跌了33%。期权价格可能从5.00美元跌回1.00美元。这就是杠杆。
OVI用来测量任何可选个股的期权交易数据，然后画一条在-1和+1之间波动的线。在这个范围中间存在一条水平零线。该指标通常能提前或者及时反应市场对于该股的趋势情绪。最基本的信号原则是，OVI指标至少在几天内持续为正，股票正在形成看涨技术形态；或者OVI指标至少在几天内持续为负，股票正在形成看跌技术形态。

5. 股指期权如何交易

交易股指期权首先需要开通股指期权的交易权限，首次开通股指期权交易权限的投资者需要先开通商品期货账户，开通商品期货账户后满足以下3个条件才可开通股指期权交易权限：

1、申请日前连续5个交易日结算后期货账户可用资金不低于50万元（可用资金为账户总资金减去保证金占用部分）；

2、具有累计10个交易日、20笔以上期货仿真交易经历或者最近三年内有10笔以上实盘交易经历；

3、通过中国期货业协会投资者适当性测试平台测试，测试分数达到80分以上。 股指期权的四种基本交易策略各有特点，适用的市场情形也各不相同。投资者进行策略选择时，需要结合对后市的预期、策略的盈亏特征、账户的资金情况等方面进行综合考量。

6. 股票期权是怎么交易的

股票期权交易是指期权交易的买方与卖方经过协商之后以支付一定的期权费为权利金，取得一种在一定期限内按协定价格购买或出售一定数额股票的权利。买入认购期权等于看涨，买入认沽期权等于看跌。直到期权合约行权日，买方可以选择平仓或者行权交割了解合约头寸。

1、交易时间

股票期权交易时间与股票交易时间基本一致，这样安排是为了防止市场受到操纵。

2、竞价原则

与股票的竞价原则一致，价格优先、时间优先这样的原则。

3、期权买卖类型

总共六种，买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓(期货交易也同样有这四种交易类型)，备兑开仓、备兑平仓。

4、选择合约

合约作为50ETF期权交易的核心，选择合约在50ETF期权投资中是极为关键的一个步骤，合约选择的恰当与否决定了你在这次投资的盈亏，合约一般分为实值，平直和虚值合约。

5、合约价值

计算公式，：现价乘以10000就得出每张需要多少钱了，所以每个行权价的认购和认沽价格都不同，按一张平值期权差不多价格只需要几百元钱就可以做了，而你付出的钱就是所谓的权利金。例：现价为0.0520*10000=520元一张

做期权交易并不是真正的去行权得到股票，而是炒权利金的价差，底价买入，高价卖出。假设你如果买的是认购，行情上涨你的单子(权利金)就会跟着上涨，期权交易是T+0的， 你的权利金升值了可以随时平仓获利。

反之，行情下跌的话，你的权利金会贬值，最多亏完那个时候就变成深度虚值了，就没有时间价值了，到期后最多损失权利金，正所谓亏损有限 盈利无限，认沽道理一样，同样理解。

7. 买卖股票看什么指标5分钟，15分60分钟K线代表什么意思

股票交易的一些参考指标：成交量、成交额、量比、换手率。

5分钟K线就是在5分钟内的价格变化如最高价、最低价、开盘价、收盘价按K线的画化在时间坐标上每隔5分钟画一根。所有这种5分种的K线连在一起就是5分钟K线图。15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也是一样的概念，只是时间间隔不同。

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8. 怎么买卖股票期权

买卖期权的第一步就是要有期权账户，国内的期权品种有商品期权和ETF期权以及股指期权，每种的开户方式和要求都不同。目前而绝闹言ETF期权会相对容易上手，有过炒股或者期货经验的能更容易理解，ETF期权指的就是上交所上市的50ETF期权和深交所上市的300ETF期权，两者开通了其中一个账户就都可以交易了。

一、50ETF期权开通的条件

1.首先个人要有期货账户或者a市的证券账户（起码6个月），并且需要账户内有50万元的可用资金保留20个工作日，或者在证券公司开户并且在半年内有融资融券操作经验。

2.通过期权考试，模拟交易主要是申请一级交易权限、二级交易权限、三级交易权限，也可以直接申请综合考试。

只要满足了上面两点，其他的大概率都能满足基本的条件。如果想要选择其他渠道的期权子账户也是可以的，前提是需要个人有一定的交易经验，国家将期权开户门槛设置的这么高，是期权本身就是一种风险较大的新型衍生品。

二、期权的买卖方式

期权交易本质上是权利金的交易，买卖期权获取价差是最基本的获利方式。

1、遵循期货的交易方法

这个和做期货一样，就是高抛低吸，赚取价差。这种操作基本上都是日内橘宏橘交易，不行权，但是如果隔夜的话，卖出期权谨防履行行权的义务。

2、在高位或低位挂单

这种情况适合有闲置资金的投资者。比如当期权买价和卖价差距较大时，你可圆团以在接近买价和卖价的附近价格挂单，或者直接在涨跌停板附件挂单，能成交就相当于额外利润，而且这部分都是超额利润。这可能跟目前期权模拟价格缺乏流动性有关，实盘之后，机会就很少。

3、虚值期权逢高抛出

对于虚值期权理论上最终的价格归为0，所以说大家预估那些最终会成为虚值期权的合约，可以在高位卖出，等待最终买方放弃行权，净得权利金。但是也得随时关注标的物价格走势，一旦出现突发性事件，可以及时平仓了结。

4、套利交易

目前主要是期权合约间的套利，以及期货和期权直接套利。

套利，给大家的印象就是风险低，收益持续稳定，但期权模拟比赛的过程中，我所做的套利，基本上都是基于理论知识进行实践，所以并没有取得什么收益。但是基于期权套利策略的多样性及重要性，建议大家重点关注套利策略，相信实盘后，在期权交易者套利将占很大份额。操作方式有哪些？

其中买入看涨期权、买入看跌期权是风险有限，收益无限的投资策略，而卖出看涨期权和卖出看跌期权两种策略则风险较高。

保护性看跌策略，由证券（或ETF）多头与对应看跌期权的多头构成。买入持有现货对应的看跌期权，相当于给你的现货头寸买了一份保险。现货价格大跌时，损失被锁定在有限额度内，同时不放弃价格可能上涨带来的收益。

牛市看涨（看跌）期权价差套利，由买入一份执行价较低的看涨（或看跌）期权与卖出一份执行价较高的看涨（或看跌）期权构成。是基于对后市看涨的策略，收益和风险都有限。

买入跨式期权套利，由同时买入一份执行价相同的平价（或价外）看涨期权与一份平价（或价外）看跌期权构成。基于对后市波动性加大，突破盘局的判断。

卖出跨式期权套利，由同时卖出一份执行价相同的平价（或价外）看涨期权与一份平价（或价外）看跌期权构成。基于对后市波动性减小，进入横盘整理的判断。